+Artikkel 383 Standardmeetod
---+Artikkel 383 1.
---+Artikkel 383 2.
---+Artikkel 383 3.

Artikkel 383 Standardmeetod

-

1. Ülevaade

,
Artikkel 383 1.

Pädev asutus annab finantsinstitutsioonile loa arvutada ühe või mitme vastaspoolega sõlmitud tehingute portfelli krediidiväärtuse korrigeerimise riski omavahendite nõuded, kasutades käesoleva artikli lõike 3 kohast standardmeetodit, kui ta on hinnanud, kas finantsinstitutsioon täidab järgmisi nõudeid:

a) 

finantsinstitutsioon on loonud eraldi üksuse, mis vastutab finantsinstitutsiooni üldise riskijuhtimise ja krediidiväärtuse korrigeerimise riski maandamise eest;

b) 

finantsinstitutsioon on iga asjaomase vastaspoole jaoks välja töötanud regulatiivse krediidiväärtuse korrigeerimise mudeli, et arvutada kõnealuse vastaspoole krediidiväärtuse korrigeerimine vastavalt artiklile 383a;

c) 

iga asjaomase vastaspoole puhul on finantsinstitutsioon suuteline arvutama vähemalt kord kuus oma krediidiväärtuse korrigeerimise tundlikkused asjaomaste riskitegurite suhtes, mis on kindlaks määratud kooskõlas artikliga 383b;

d) 

kõigi artikli 386 kohaselt tunnustatud aktsepteeritud riskimaanduste positsioonide puhul, mida võetakse arvesse krediidiväärtuse korrigeerimise riski omavahendite nõuete arvutamiseks standardmeetodit kasutades, on finantsinstitutsioon suuteline arvutama vähemalt kord kuus kõnealuste positsioonide tundlikkused asjaomaste riskitegurite suhtes, mis on kindlaks määratud kooskõlas artikliga 383b;

e) 

finantsinstitutsioon on loonud kauplemisüksustest ja punktis a osutatud üksusest sõltumatu riskikontrolli üksuse, kes annab aru otse juhtorganile; nimetatud riskikontrolli üksus vastutab standardmeetodi väljatöötamise ja rakendamise eest ning koostab ja analüüsib igakuiseid aruandeid selle meetodi väljundite kohta ning lisaks hindab riskikontrolli üksus finantsinstitutsiooni kauplemislimiitide asjakohasust ja lisab selle hindamise tulemused oma igakuistesse aruannetesse; riskikontrolli üksusel peab olema piisav arv töötajaid, kellel on tema eesmärgi täitmiseks vajalikul tasemel oskused.

Käesoleva lõike esimese lõigu punkti c kohaldamisel tähendab vastaspoole krediidiväärtuse korrigeerimise tundlikkus riskiteguri suhtes kõnealuse krediidiväärtuse korrigeerimise väärtuse suhtelist muutust, mis tuleneb selle krediidiväärtuse korrigeerimise ühe asjaomase riskiteguri väärtuse muutusest, mis on arvutatud finantsinstitutsiooni regulatiivse krediidiväärtuse korrigeerimise mudelit kasutades vastavalt artiklitele 383i ja 383j.

Käesoleva lõike esimese lõigu punkti d kohaldamisel tähendab aktsepteeritud riskimaanduses oleva positsiooni tundlikkus riskiteguri suhtes kõnealuse positsiooni väärtuse suhtelist muutust, mis tuleneb selle positsiooni ühe asjaomase riskiteguri väärtuse muutusest, mis on arvutatud finantsinstitutsiooni hinnastamismudelit kasutades vastavalt artiklitele 383i ja 383j.
Artikkel 383 2.

Krediidiväärtuse korrigeerimise riski omavahendite nõuete arvutamisel kasutatakse järgmisi mõisteid:

1) 

„riskiklass“ – üks järgmistest kategooriatest:

a) 

intressirisk;

b) 

vastaspoole krediidimarginaali risk;

c) 

võrdlusaluseks olev krediidimarginaali risk;

d) 

aktsiarisk;

e) 

kaubarisk;

f) 

valuutarisk;

2) 

„krediidiväärtuse korrigeerimise portfell“ – portfell, mis hõlmab krediidiväärtuse korrigeerimise kogusummat ja lõike 1 punktis d osutatud aktsepteeritud riskimaandusi;

3) 

„krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma“ – krediidiväärtuse korrigeerimiste summa, mis on arvutatud regulatiivse krediidiväärtuse korrigeerimise mudelit kasutades lõike 1 esimeses lõigus osutatud vastaspoolte puhul.
Artikkel 383 3.

Finantsinstitutsioonid määravad krediidiväärtuse korrigeerimise riski omavahendite nõuded standardmeetodit kasutades järgmiste artikli 383b kohaselt arvutatud omavahendite nõuete summana:

a) 

deltariski omavahendite nõuded, mis hõlmavad finantsinstitutsiooni krediidiväärtuse korrigeerimise portfelli muutuste riski asjaomaste mittevolatiilsusega seotud riskitegurite muutuste tõttu;

b) 

vegariski omavahendite nõuded, mis hõlmavad finantsinstitutsiooni krediidiväärtuse korrigeerimise portfelli muutuste riski asjaomaste volatiilsusega seotud riskitegurite muutuste tõttu.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.