Artigo 383.o Método padrão

A instituição criou uma unidade distinta que é responsável pela gestão global dos riscos e pela cobertura do risco de CVA da instituição;

Para cada contraparte em causa, a instituição desenvolveu um modelo de CVA regulamentar para calcular o CVA dessa contraparte nos termos do artigo 383.o-A;

Para cada contraparte em causa, a instituição está apta a calcular, pelo menos mensalmente, as sensibilidades do seu CVA aos fatores de risco em causa, conforme determinado nos termos do artigo 383.o-B;

Para todas as posições em coberturas elegíveis reconhecidas nos termos do artigo 386.o para efeitos do cálculo dos requisitos de fundos próprios para risco de CVA utilizando o método padrão, a instituição está apta a calcular, pelo menos mensalmente, as sensibilidades dessas posições aos fatores de risco relevantes, conforme determinado nos termos do artigo 383.o-B;

A instituição criou uma unidade de controlo de riscos que é independente das unidades de negociação e da unidade referida na alínea a), e que reporta diretamente ao órgão de administração; essa unidade de controlo de riscos é responsável pela conceção e implementação do método padrão, e elabora e analisa relatórios mensais sobre os resultados desse método; além disso, a unidade de controlo de riscos avalia a adequação dos limites de negociação da instituição e inclui os resultados dessa avaliação nos seus relatórios mensais; a unidade de controlo de riscos dispõe de pessoal em número suficiente e dotado de um nível de competências adequado para cumprir o seu objetivo.

«Categoria de risco»: qualquer uma das seguintes categorias:

«Carteira de CVA»: a carteira composta pelo CVA agregado e pelas coberturas elegíveis a que se refere o n.o 1, alínea d);

«CVA agregado»: a soma dos CVA calculados utilizando o modelo de CVA regulamentar para as contrapartes a que se refere o n.o 1, primeiro parágrafo.

Os requisitos de fundos próprios para risco delta, que têm em conta o risco de variações na carteira de CVA da instituição em resultado de oscilações nos fatores de risco relevantes não relacionados com a volatilidade;

Os requisitos de fundos próprios para risco vega, que têm em conta o risco de variações na carteira de CVA da instituição em resultado de oscilações nos fatores de risco relevantes relacionados com a volatilidade.