+Artikolu 383 Approċċ standardizzat
---+Artikolu 383 1.
---+Artikolu 383 2.
---+Artikolu 383 3.

Artikolu 383 Approċċ standardizzat

-

1. Ħarsa ġenerali

,
Artikolu 383 1.

L-awtorità kompetenti għandha tagħti permess lill-istituzzjoni sabiex tikkalkula r-rekwiżiti ta' fondi proprji tagħha għar-riskju ta' CVA għal portafoll ta' tranżazzjonijiet ma' kontroparti waħda jew aktar billi tuża l-approċċ standardizzat f'konformità mal-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu, wara li tkun ivvalutat jekk l-istituzzjoni tikkonformax mar-rekwiżiti li ġejjin:

(a) 

l-istituzzjoni tkun stabbiliet unità distinta li tkun responsabbli għall-ġestjoni ġenerali tar-riskju u għall-iħħeġġjar tar-riskju ta' CVA tal-istituzzjoni;

(b) 

għal kull kontroparti kkonċernata, l-istituzzjoni tkun żviluppat mudell regolatorju ta' CVA sabiex tikkalkula s-CVA ta' dik il-kontroparti f'konformità mal-Artikolu 383a;

(c) 

għal kull kontroparti kkonċernata, l-istituzzjoni tkun tista' tikkalkula, tal-anqas fuq bażi ta' kull xahar, is-sensittivitajiet tas-CVA tagħha għall-fatturi tar-riskju kkonċernati kif iddeterminati f'konformità mal-Artikolu 383b;

(d) 

għall-pożizzjonijiet kollha f'ħeġġijiet eliġibbli rikonoxxuti f'konformità mal-Artikolu 386 għall-fini tal-kalkolu tar-rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju ta' CVA bl-użu tal-approċċ standardizzat, l-istituzzjoni tista' tikkalkula, u tal-anqas fuq bażi ta' kull xahar, is-sensittivitajiet ta' dawk il-pożizzjonijiet għall-fatturi tar-riskju rilevanti ddeterminati f'konformità mal-Artikolu 383b;

(e) 

l-istituzzjoni tkun stabbiliet unità għall-kontroll tar-riskji li tkun indipendenti mill-unitajiet tan-negozjar kummerċjali u l-unità msemmija fil-punt (a), u li tirrapporta direttament lill-korp maniġerjali; dik l-unità ta' kontroll tar-riskju għandha tkun responsabbli għat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-approċċ standardizzat u għandha tipproduċi u tanalizza rapporti ta' kull xahar dwar l-eżitu ta' dak l-approċċ u, barra minn hekk, l-unità għall-kontroll tar-riskju għandha tivvaluta l-adegwatezza tal-limiti tan-negozjar tal-istituzzjoni u tinkludi r-riżultati ta' dik il-valutazzjoni fir-rapporti tagħha ta' kull xahar; l-unità ta' kontroll tar-riskju għandu jkollha għadd suffiċjenti ta' persunal b'livell ta' ħiliet li jkun xieraq sabiex tilħaq l-għanijiet tagħha.

Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu, il-punt (c), ta' dan il-paragrafu s-sensittività ta' CVA ta' kontroparti għal fattur tar-riskju tfisser il-bidla relattiva fil-valur ta' dak is-CVA, bħala riżultat ta' bidla fil-valur ta' wieħed mill-fatturi tar-riskju rilevanti ta' dak is-CVA, ikkalkulata bl-użu tal-mudell regolatorju ta' CVA tal-istituzzjoni f'konformità mal-Artikoli minn 383i u 383j.

Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu, il-punt (d), ta' dan il-paragrafu s-sensittività ta' pożizzjoni f'ħeġġ eliġibbli għal fattur tar-riskju tfisser il-bidla relattiva fil-valur ta' dik il-pożizzjoni, bħala riżultat ta' bidla fil-valur ta' wieħed mill-fatturi tar-riskju rilevanti ta' dik il-pożizzjoni, ikkalkulata bl-użu tal-mudell tal-ipprezzar tal-istituzzjoni f'konformità mal-Artikoli minn 383i u 383j.
Artikolu 383 2.

Għall-fini tal-kalkolu tar-rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju ta' CVA, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1) 

“klassi tar-riskju” tfisser kwalunkwe waħda mill-kategoriji li ġejjin:

(a) 

riskju taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax;

(b) 

riskju ta' firxiet tal-kreditu tal-kontroparti;

(c) 

riskju ta' firxa tal-kreditu ta' referenza;

(d) 

riskju ta' ekwità;

(e) 

riskju tal-komoditajiet;

(f) 

riskju tal-kambju;

(2) 

“portafoll ta' CVA” tfisser il-portafoll magħmul mis-CVA aggregat u l-ħeġġijiet eliġibbli msemmija fil-paragrafu 1, il-punt (d);

(3) 

“CVA aggregat” tfisser is-somma ta' CVAs ikkalkulata bl-użu tal-mudell regolatorju ta' CVA għall-kontropartijiet msemmija fil-paragrafu 1, l-ewwel subparagrafu.
Artikolu 383 3.

L-istituzzjonijiet għandhom jiddeterminaw ir-rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju ta' CVA bl-użu tal-approċċ standardizzat bħala s-somma tar-rekwiżiti ta' fondi proprji li ġejjin ikkalkulati f'konformità mal-Artikolu 383b:

(a) 

ir-rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju delta li jkopru r-riskju ta' bidliet fil-portafoll ta' CVA tal-istituzzjoni minħabba l-movimenti fil-fatturi tar-riskju rilevanti relatati man-nonvolatilità;

(b) 

ir-rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju vega li jkopru r-riskju ta' bidliet fil-portafoll ta' CVA tal-istituzzjoni minħabba l-movimenti fil-fatturi tar-riskju rilevanti relatati mal-volatilità.

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.