+Článek 325ai Korelace v rámci koše pro riziko úvěrového rozpětí u nesekuritizovaných expozic
---+Článek 325ai 1.
---+Článek 325ai 2.

Článek 325ai Korelace v rámci koše pro riziko úvěrového rozpětí u nesekuritizovaných expozic

-

1. Přehled

,
Článek 325ai 1.

Mezi dvěma citlivostmi WSk a WSl v rámci téhož koše se korelační parametr ρkl stanoví takto:

ρkl = ρkl (jméno) · ρkl (splatnost) · ρkl (báze)
kde:

▼M17

ρkl (jméno) se rovná 1, pokud jsou obě jména citlivostí k a l shodná, 35 %, pokud jsou obě jména citlivostí k a l v čl. 325ah odst. 1 tabulce č. 4 v koších 1 až 18, a v ostatních případech se rovná 80 %;

▼M8

ρkl (splatnost) se rovná 1, pokud jsou oba body citlivostí k a l shodné, v ostatních případech se rovná 65 %; a
ρkl (báze) se rovná 1, pokud se obě citlivosti týkají stejných křivek, v ostatních případech se rovná 99,90 %.
Článek 325ai 2.

Korelační parametry uvedené v odstavci 1 tohoto článku se nevztahují na koš 18 uvedený v tabulce 4 v čl. 325ah odst. 1. Kapitálový požadavek pro vzorec agregace rizika delta v koši 18 se rovná součtu absolutních hodnot čistých vážených citlivostí zařazených do tohoto koše:

image

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy