+Člen 325ai Korelacije znotraj skupin za tveganje kreditnega razmika za nelistinjenje
---+Člen 325ai 1.
---+Člen 325ai 2.

Člen 325ai Korelacije znotraj skupin za tveganje kreditnega razmika za nelistinjenje

-

1. Pregled

,
Člen 325ai 1.

Korelacijski parameter ρkl se med dvema občutljivostma WSk in WSl znotraj iste skupine določi na naslednji način:

ρkl = ρkl (name) · ρkl (tenor) · ρkl (basis)
pri čemer je:

▼M17

ρkl (name) je 1, če sta, v zvezi z občutljivostma k in l izpostavljenosti (ali referenčna subjekta) identični (ali identična); je 35 %, če sta občutljivosti k in l v skupinah od 1 do 18 v členu 325ah(1), razpredelnica 4, sicer pa 80 %

▼M8

ρkl (tenor) je 1, če sta obe točki občutljivosti k in l identični, sicer pa 65 %;
ρkl (basis) je 1, če sta obe občutljivosti povezani z istima krivuljama, sicer pa 99,90 %.
Člen 325ai 2.

Korelacijski parametri iz odstavka 1 tega člena se ne uporabljajo za skupino 18 v razpredelnici 4 iz člena 325ah(1). Formula združevanja za kapitalsko zahtevo za delta tveganja za skupino 18 je enaka vsoti absolutnih vrednosti neto tehtanih občutljivosti, razvrščenih v navedeno skupino:

image

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi