+Artikel 325ai Korrelationer for kreditspændsrisiko vedrørende ikkesecuritiseringer i den samme undergruppe
---+Artikel 325ai 1.
---+Artikel 325ai 2.

Artikel 325ai Korrelationer for kreditspændsrisiko vedrørende ikkesecuritiseringer i den samme undergruppe

-

1. Oversigt

,
Artikel 325ai 1.

Mellem to følsomheder WS k og WS l i den samme undergruppe fastsættes korrelationsparameteren ρkl således:

ρkl = ρkl (name) · ρkl (tenor) · ρkl (basis)
hvor

▼M17

ρkl (name) er lig med 1, når de to navne på følsomhederne k og l er identiske; det er lig med 35 %, når de to navne på følsomhederne k og l er i undergruppe 1-18 i artikel 325ah, stk. 1, tabel 4, og ellers 80 %

▼M8

ρkl (tenor) er lig med 1, når de to toppunkter for følsomhederne k og l er identiske, og ellers er den lig med 65 %
ρkl (basis) er lig med 1, når de to følsomheder er relateret til de samme kurver, og ellers er den lig med 99,90 %.
Artikel 325ai 2.

Korrelationsparametrene i denne artikels stk. 1 finder ikke anvendelse på undergruppe nr. 18 i tabel 4 i artikel 325ah, stk. 1. Kapitalkravet i relation til aggregeringsformlen for deltarisiko i undergruppe nr. 18 er lig med summen af de absolutte værdier af de nettovægtede følsomheder, der er tildelt den undergruppe:

image

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder