+Artikolu 325ai Korrelazzjonijiet intrabucket għar-riskju ta' firxiet tal-kreditu għan-nontitolizzazzjonijiet
---+Artikolu 325ai 1.
---+Artikolu 325ai 2.

Artikolu 325ai Korrelazzjonijiet intrabucket għar-riskju ta' firxiet tal-kreditu għan-nontitolizzazzjonijiet

-

1. Ħarsa ġenerali

,
Artikolu 325ai 1.

Il-parametru ta' korrelazzjoni ρkl bejn żewġ sensittivitajiet WSk u WSl fl-istess bucket għandu jiġi stabbilit kif ġej:

ρkl = ρkl (isem) · ρkl (maturità) · ρkl (bażi)
fejn

▼M17

ρkl (isem) għandha tkun ugwali għal 1 meta ż-żewġ ismijiet tas-sensitivitajiet k u l ikunu identiċi; għandha tkun ugwali għal 35 % meta ż-żewġ ismijiet tas-sensitivitajiet k u l ikunu fil-buckets minn 1 sa 18 fl-Artikolu 325ah(1), it-Tabella 4, inkella għandha tkun ugwali għal 80 %

▼M8

ρkl (maturità) għandu jkun ugwali għal 1 fejn iż-żewġ punti tas-sensitivitajiet k u l ikunu identiċi, f'każijiet oħra għandha tkun ugwali għal 65 %; u
ρkl (bażi) għandu jkun ugwali għal 1 fejn iż-żewġ sensitivitajiet ikunu relatati mal-istess kurvi, f'każijiet oħra għandha tkun ugwali għal 99,90 %.
Artikolu 325ai 2.

Il-parametri ta' korrelazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu ma għandhomx japplikaw għall-bucket 18 imsemmi fit-Tabella 4 tal-Artikolu 325ah(1). Ir-rekwiżit kapitali għall-formula tal-aggregazzjoni tar-riskju delta fil-bucket 18 għandu jkun ugwali għas-somma tal-valuri assoluti tas-sensitivitajiet ippeżati netti allokati għal dak il-bucket:

image

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards