+HLAVA V KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY K VYPOŘÁDACÍMU RIZIKU
---+Článek 378 Vypořádací riziko a riziko dodání
---+Článek 379 Volné dodávky
------+Článek 379 1.
------+Článek 379 2.
------+Článek 379 3.
---+Článek 380 Upuštění od požadavků

HLAVA V KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY K VYPOŘÁDACÍMU RIZIKU

HLAVA V KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY K VYPOŘÁDACÍMU RIZIKU

1. Přehled

,
Článek 378 Vypořádací riziko a riziko dodání

Článek 378

Vypořádací riziko a riziko dodání

V případě transakcí, v nichž dluhové nástroje, akcie, cizí měny a komodity (kromě repo obchodů a půjček nebo výpůjček cenných papírů nebo komodit) nejsou vypořádány po řádném datu dodání, instituce vypočítá cenový rozdíl, kterému je vystavena.

Cenový rozdíl se vypočítá jako rozdíl mezi dohodnutou vypořádací cenou za dotyčný dluhový nástroj, akcii, cizí měnu nebo komoditu a jejich aktuální tržní hodnotou, pokud by tento rozdíl mohl znamenat pro úvěrovou instituci ztrátu.

Instituce cenový rozdíl vynásobí příslušným koeficientem v pravém sloupci níže uvedené tabulky č. 1 za účelem výpočtu kapitálového požadavku instituce k vypořádacímu riziku.



Tabulka č. 1

Počet pracovních dnů po řádném dni vypořádání

(%)

5 — 15

8

16 — 30

50

31 — 45

75

46 nebo více

100

Článek 379 Volné dodávky -
Článek 380 Upuštění od požadavků

Článek 380

Upuštění od požadavků

Pokud dojde k systémovému selhání celého vypořádacího nebo clearingového systému nebo ústřední protistrany, mohou příslušné orgány upustit od kapitálových požadavků vypočtených podle článků 378 a 379, dokud nedojde k nápravě situace. V tomto případě nebude selhání protistrany při vypořádání obchodu považováno za selhání pro účely úvěrového rizika.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy