Článek 325l 3.
Pokud instituce nemohou použít přístup uvedený v odstavci 2, musí být bezrizikové míry založeny na jedné nebo více trhem implikovaných swapových křivkách, které instituce používají k tržnímu ocenění pozic, například na mezibankovních nabídkových swapových křivkách. Pokud jsou údaje o trhem implikovaných swapových křivkách uvedených v odstavci 2 a prvním pododstavci tohoto odstavce nedostatečné, mohou být bezrizikové míry odvozeny od nejvhodnější křivky státních dluhopisů pro danou měnu. Pokud instituce používají faktory obecného úrokového rizika odvozené v souladu s postupem stanoveným v druhém pododstavci tohoto odstavce pro nástroje státního dluhu, nesmí být takový nástroj státního dluhu vyňat z kapitálových požadavků k riziku úvěrového rozpětí. V případech, kdy není možné oddělit bezrizikovou míru od složky úvěrového rozpětí, musí být citlivost na rizikový faktor přidělena jak ke třídě obecného úrokového rizika, tak i ke třídě rizika úvěrového rozpětí.
1. Přehled
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požadavky
1.3 Související standardy
2. Identifikované požadavky
Požadavky
| Zdroj |
Požadavek |
3. Související standardy
Standardy
| Zdroj |
Požadavek |
|