+Článek 383 1.

Článek 383 1.

Příslušný orgán udělí instituci svolení k výpočtu kapitálových požadavků k riziku CVA pro portfolio transakcí s jednou nebo více protistranami za použití standardizovaného přístupu v souladu s odstavcem 3 tohoto článku poté, co posoudí, zda instituce splňuje tyto požadavky:

a) 

instituce zřídila samostatný útvar, který je odpovědný za celkové řízení rizik a zajištění rizika CVA ze strany instituce;

b) 

pro každou dotčenou protistranu instituce vyvinula regulatorní model CVA pro výpočet CVA této protistrany v souladu s článkem 383a;

c) 

pro každou dotčenou protistranu je instituce schopna alespoň jednou měsíčně vypočítat citlivosti své CVA na příslušné rizikové faktory určené v souladu s článkem 383b;

d) 

pro všechny pozice ve způsobilých zajištěních uznaných v souladu s článkem 386 pro účely výpočtu kapitálových požadavků k riziku CVA za použití standardizovaného přístupu je instituce schopna vypočítat alespoň jednou měsíčně citlivosti těchto pozic na relevantní rizikové faktory určené v souladu s článkem 383b;

e) 

instituce zřídila útvar řízení rizika, který je nezávislý na obchodních útvarech i na útvaru uvedeném v písmeni a) a podléhá přímo vedoucímu orgánu; tento útvar řízení rizika odpovídá za navrhování a provádění standardizovaného přístupu a vypracovává a analyzuje měsíční zprávy o výstupech tohoto přístupu a dále posuzuje vhodnost limitů obchodování instituce a výsledky tohoto posouzení zahrnuje do svých měsíčních zpráv; útvar řízení rizika musí mít dostatečný počet zaměstnanců, kteří mají úroveň dovedností přiměřenou plnění jeho účelu.

Pro účely prvního pododstavce písm. c) tohoto odstavce se citlivostí CVA protistrany na rizikový faktor rozumí relativní změna hodnoty CVA v důsledku změny hodnoty jednoho z relevantních rizikových faktorů CVA vypočítaná pomocí regulatorního modelu CVA instituce v souladu s články 383i a 383j.

Pro účely prvního pododstavce písm. d) tohoto odstavce se citlivostí pozice ve způsobilém zajištění na rizikový faktor rozumí relativní změna hodnoty pozice v důsledku změny hodnoty jednoho z relevantních rizikových faktorů této pozice vypočítaná pomocí modelu oceňování instituce v souladu s články 383i a 383j.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy