+383 straipsnis 1.

383 straipsnis 1.

Kompetentinga institucija suteikia įstaigai leidimą apskaičiuoti sandorių su viena arba daugiau sandorio šalių portfelio nuosavų lėšų reikalavimus CVA rizikai padengti taikant standartizuotą metodą pagal šio straipsnio 3 dalį, įvertinusios, ar įstaiga atitinka šiuos reikalavimus:

a) 

įstaiga yra įsteigusi atskirą padalinį, atsakingą už bendrą įstaigos rizikos valdymą ir apsidraudimą nuo CVA rizikos;

b) 

kiekvienai atitinkamai sandorio šaliai įstaiga yra parengusi reguliuojamąjį CVA modelį, skirtą tos sandorio šalies CVA apskaičiuoti pagal 383a straipsnį;

c) 

kiekvienai atitinkamai sandorio šaliai įstaiga gali bent kartą per mėnesį apskaičiuoti savo CVA jautrumą atitinkamiems rizikos veiksniams, kaip nustatyta pagal 383b straipsnį;

d) 

visų reikalavimus atitinkančio apsidraudimo pozicijų, pripažįstamų pagal 386 straipsnį apskaičiuojant nuosavų lėšų reikalavimus CVA rizikai padengti taikant standartizuotą metodą, atveju įstaiga gali bent kartą per mėnesį apskaičiuoti tų pozicijų jautrumą atitinkamiems rizikos veiksniams, nustatytiems pagal 383b straipsnį;

e) 

įstaigoje yra įsteigtas rizikos kontrolės padalinys, kuris yra nepriklausomas nuo verslu užsiimančių padalinių bei a punkte nurodyto padalinio ir kuris atsiskaito tiesiogiai valdymo organui; tas rizikos kontrolės padalinys yra atsakingas už standartizuoto metodo rengimą bei įgyvendinimą ir rengia bei analizuoja mėnesines to metodo taikymo rezultatų ataskaitas, be to, šis padalinys įvertina įstaigos prekybos operacijų sandorių ribų tinkamumą ir to vertinimo rezultatus įtraukia į savo mėnesines ataskaitas; rizikos kontrolės padalinyje dirba pakankamai darbuotojų, turinčių jo tikslui pasiekti tinkamus įgūdžius.

Šios dalies pirmos pastraipos c punkto tikslais sandorio šalies CVA jautrumas rizikos veiksniui reiškia santykinį to CVA vertės pokytį dėl vieno iš atitinkamų to CVA rizikos veiksnių vertės pokyčio, apskaičiuoto taikant įstaigos reguliuojamąjį CVA modelį pagal 383i ir 383j straipsnius.

Šios dalies pirmos pastraipos d punkto tikslais reikalavimus atitinkančio apsidraudimo pozicijos jautrumas rizikos veiksniui reiškia santykinį tos pozicijos vertės pokytį dėl vieno iš atitinkamų tos pozicijos rizikos veiksnių vertės pokyčio, apskaičiuotą taikant įstaigos kainodaros modelį pagal 383i ir 383j straipsnius.

1. Apžvalga

,

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai