+Článek 383s Rizikové váhy pro riziko referenčního úvěrového rozpětí
---+Článek 383s 1.
---+Článek 383s 2.
---+Článek 383s 3.
---+Článek 383s 4.
---+Článek 383s 5.

Článek 383s Rizikové váhy pro riziko referenčního úvěrového rozpětí

-

1. Přehled

,
Článek 383s 1.

Rizikové váhy pro citlivosti delta na faktory rizika referenčního úvěrového rozpětí jsou stejné pro všechny splatnosti (0,5 roku, 1 rok, 3 roky, 5 let, 10 let) a všechny expozice referenčního úvěrového rozpětí v každém koši v tabulce č. 1 a jsou to tyto:



Tabulka č. 1

Číslo koše

Úvěrová kvalita

Odvětví

Riziková váha

1

Všechny

Ústřední vláda členského státu včetně centrálních bank

0,5  %

2

Stupeň úvěrové kvality 1 až 3

Ústřední vláda třetí země včetně centrálních bank, multilaterální rozvojové banky a mezinárodní organizace, na něž se odkazuje v čl. 117 odst. 2 nebo článku 118

0,5  %

3

Regionální vlády nebo místní orgány a subjekty veřejného sektoru

1,0  %

4

Subjekty finančního sektoru, včetně úvěrových institucí zapsaných nebo založených ústřední vládou, regionální vládou nebo místním orgánem a poskytovatelů podpůrných úvěrů

5,0  %

5

Základní materiály, energetika, průmyslové podniky, zemědělství, zpracovatelský průmysl, těžba a dobývání

3,0  %

6

Spotřebitelské zboží a služby, doprava a skladování, činnost administrativních a podpůrných služeb

3,0  %

7

Technologie, telekomunikace

2,0  %

8

Zdravotnictví, veřejné služby, odborné a technické činnosti

1,5  %

9

Kryté dluhopisy vydané úvěrovými institucemi usazenými v členských státech

1,0  %

10

Stupeň úvěrové kvality 1

Kryté dluhopisy vydané úvěrovými institucemi ve třetích zemích

1,5  %

Stupeň úvěrové kvality 2 až 3

2,5  %

11

Stupeň úvěrové kvality 1 až 3

Kvalifikované indexy

1,5  %

12

Stupeň úvěrové kvality 4 až 6 a nehodnoceno

Ústřední vlády třetích zemí včetně centrálních bank, multilaterální rozvojové banky a mezinárodní organizace, na něž se odkazuje v čl. 117 odst. 2 a článku 118

2,0  %

13

Regionální vlády nebo místní orgány a subjekty veřejného sektoru

4,0  %

14

Subjekty finančního sektoru, včetně úvěrových institucí zapsaných nebo založených ústřední vládou, regionální vládou nebo místním orgánem a poskytovatelů podpůrných úvěrů

12,0  %

15

Základní materiály, energetika, průmyslové podniky, zemědělství, zpracovatelský průmysl, těžba a dobývání

7,0  %

16

Spotřebitelské zboží a služby, doprava a skladování, činnost administrativních a podpůrných služeb

8,5  %

17

Technologie, telekomunikace

5,5  %

18

Zdravotnictví, veřejné služby, odborné a technické činnosti

5,0  %

19

Kvalifikované indexy

5,0  %

20

Jiné odvětví

12,0  %

Pokud pro konkrétní protistranu neexistuje externí rating, mohou instituce, jestliže k tomu udělí souhlas příslušné orgány, přiřadit k odpovídajícímu externímu ratingu interní rating a přidělit rizikovou váhu odpovídající stupni úvěrové kvality 1 až 3, nebo stupni úvěrové kvality 4 až 6. V opačném případě se použijí rizikové váhy pro expozice bez ratingu.
Článek 383s 2.
Rizikové váhy pro volatilitu referenčního úvěrového rozpětí se stanoví na 10
Článek 383s 3.
Za účelem zařazení rizikových expozic do určitého odvětví se instituce spoléhají na klasifikaci, která se na trhu běžně používá pro seskupování emitentů podle odvětví. Instituce zařadí každého emitenta pouze do jednoho z odvětvových košů uvedených v tabulce č. 1. Rizikové expozice od jakéhokoli emitenta, kterého instituce nemůže tímto způsobem zařadit do některého odvětví, se zařadí do koše 20 v tabulce č. 1.
Článek 383s 4.
Instituce zařadí do košů 11 a 19 pouze expozice, které odkazují na kvalifikované indexy uvedené v čl. 383b odst. 4.
Článek 383s 5.
Instituce použijí průhledový přístup k určení citlivostí expozice odkazující na nekvalifikovaný index.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy