+Artikel 383s Riskvikter för referenskreditspreadrisk
---+Artikel 383s 1.
---+Artikel 383s 2.
---+Artikel 383s 3.
---+Artikel 383s 4.
---+Artikel 383s 5.
|
Artikel 383s Riskvikter för referenskreditspreadrisk
-
1. Översikt
| Rubrik |
Reglering |
|
Artikel 383s 1.
|
Riskvikterna för deltakänsligheterna för riskfaktorer för referenskreditspreadrisk ska vara desamma för alla löptider (0,5 år, 1 år, 3 år, 5 år och 10 år) och alla referenskreditspreadexponeringar inom varje undergrupp i tabell 1 och ska vara följande:
Tabell 1
|
Under-grupp nr
|
Kredit-kvalitet
|
Sektor
|
Riskvikt
|
|
1
|
Alla
|
Nationella regeringar, inklusive centralbanker, i medlemsstaterna
|
0,5 %
|
|
2
|
Kredit-kvalitetssteg 1–3
|
Nationella regeringar, inklusive centralbanker, i tredjeländer, multilaterala utvecklingsbanker och internationella organisationer enligt artiklarna 117.2 och 118
|
0,5 %
|
|
3
|
Regionala självstyrelseorgan eller lokala myndigheter och offentliga organ
|
1,0 %
|
|
4
|
Enheter i den finansiella sektorn, inklusive kreditinstitut som utgör en del av eller som etablerats av en nationell regering, ett regionalt självstyrelseorgan eller en lokal myndighet, och subventionerade långivare
|
5,0 %
|
|
5
|
Råvaror, energi, industri, jordbruk, tillverkning, mineralutvinning
|
3,0 %
|
|
6
|
Konsumtionsvaror och tjänster, transport och lagring, administrativa tjänster och stödtjänster
|
3,0 %
|
|
7
|
Teknik, telekommunikation
|
2,0 %
|
|
8
|
Hälso- och sjukvård, allmännyttiga tjänster, yrkesrelaterade och tekniska aktiviteter
|
1,5 %
|
|
9
|
Säkerställda obligationer som har emitterats av kreditinstitut som är etablerade i medlemsstaterna
|
1,0 %
|
|
10
|
Kredit-kvalitetssteg 1
|
Säkerställda obligationer som har emitterats av kreditinstitut i tredjeländer
|
1,5 %
|
|
Kredit-kvalitets-steg 2–3
|
2,5 %
|
|
11
|
Kredit-kvalitetssteg 1–3
|
Kvalificerade index
|
1,5 %
|
|
12
|
Kredit-kvalitetssteg 4–6 och utan kredit-värdering
|
Nationella regeringar, inklusive centralbanker, i tredjeländer, multilaterala utvecklingsbanker och internationella organisationer enligt artiklarna 117.2 och 118
|
2,0 %
|
|
13
|
Regionala självstyrelseorgan eller lokala myndigheter och offentliga organ
|
4,0 %
|
|
14
|
Enheter i den finansiella sektorn, inklusive kreditinstitut som utgör en del av eller som etablerats av en nationell regering, ett regionalt självstyrelseorgan eller en lokal myndighet, och subventionerade långivare
|
12,0 %
|
|
15
|
Råvaror, energi, industri, jordbruk, tillverkning, mineralutvinning
|
7,0 %
|
|
16
|
Konsumtionsvaror och tjänster, transport och lagring, administrativa tjänster och stödtjänster
|
8,5 %
|
|
17
|
Teknik, telekommunikation
|
5,5 %
|
|
18
|
Hälso- och sjukvård, allmännyttiga tjänster, yrkesrelaterade och tekniska aktiviteter
|
5,0 %
|
|
19
|
Kvalificerade index
|
5,0 %
|
|
20
|
Övriga sektorer
|
12,0 %
|
Om en viss motpart inte har några externa kreditvärderingar, får instituten, efter de behöriga myndigheternas godkännande, koppla den interna kreditvärderingen till en motsvarande extern kreditvärdering och åsätta en riskvikt motsvarande antingen kreditkvalitetssteg 1–3 eller kreditkvalitetssteg 4–6. I annat fall ska riskvikterna för exponeringar utan kreditvärdering tillämpas.
|
|
Artikel 383s 2.
|
Riskvikterna för referenskreditspreadens volatiliteter ska fastställas till 100 %.
|
|
Artikel 383s 3.
|
Vid hänförande av en riskexponering till en sektor ska instituten förlita sig på en klassificering som är vedertagen på marknaden för att dela in emittenter efter sektor. Instituten ska hänföra varje emittent till endast en av sektorundergrupperna i tabell 1. Riskexponeringar kopplade till en emittent som ett institut inte kan hänföra till en sektor på ett sådant sätt ska hänföras till undergrupp 20 i tabell 1.
|
|
Artikel 383s 4.
|
Instituten ska till undergrupperna 11 och 19 endast hänföra exponeringar som hänvisar till kvalificerade index enligt artikel 383b.4.
|
|
Artikel 383s 5.
|
Instituten ska använda en genomlysningsmetod för att fastställa känsligheterna i en exponering som hänvisar till ett icke-kvalificerat index.
|
,
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|