+Článok 383s Rizikové váhy pre riziko referenčného kreditného rozpätia
---+Článok 383s 1.
---+Článok 383s 2.
---+Článok 383s 3.
---+Článok 383s 4.
---+Článok 383s 5.

Článok 383s Rizikové váhy pre riziko referenčného kreditného rozpätia

-

1. Prehľad

,
Článok 383s 1.

Rizikové váhy pre citlivosti delta na faktory rizika referenčného kreditného rozpätia sú rovnaké pre všetky splatnosti (0,5 roka, 1 rok, 3 roky, 5 rokov, 10 rokov) a pre všetky expozície voči referenčnému kreditnému rozpätiu v rámci každej skupiny v tabuľke 1, a sú tieto:



Tabuľka 1

Číslo skupiny

Kreditná kvalita

Sektor

Riziková váha

1

Všetky

Ústredná vláda členských štátov vrátane centrálnych bánk

0,5  %

2

Stupeň kreditnej kvality 1 až 3

Ústredná vláda tretích krajín vrátane centrálnych bánk, multilaterálne rozvojové banky a medzinárodné organizácie uvedené v článku 117 ods. 2 a článku 118

0,5  %

3

Regionálna vláda alebo miestne orgány a subjekty verejného sektora

1,0  %

4

Subjekty finančného sektora vrátane úverových inštitúcií zriadených alebo založených ústrednou vládou, regionálnou vládou alebo miestnym orgánom a poskytovatelia podporných úverov

5,0  %

5

Základné materiály, energetika, priemyselné podniky, poľnohospodárstvo, spracovateľský priemysel, ťažba a dobývanie

3,0  %

6

Spotrebný tovar a služby, doprava a skladovanie, administratívne a podporné činnosti

3,0  %

7

Technológie, telekomunikácie

2,0  %

8

Zdravotná starostlivosť, úžitkové služby, odborné a technické činnosti

1,5  %

9

Kryté dlhopisy emitované úverovými inštitúciami zriadenými v členských štátoch

1,0  %

10

Stupeň kreditnej kvality 1

Kryté dlhopisy emitované úverovými inštitúciami v tretích krajinách

1,5  %

Stupeň kreditnej kvality 2 až 3

2,5  %

11

Stupeň kreditnej kvality 1 až 3

Kvalifikované indexy

1,5  %

12

Stupeň kreditnej kvality 4 až 6 a bez ratingu

Ústredná vláda tretích krajín vrátane centrálnych bánk, multilaterálne rozvojové banky a medzinárodné organizácie uvedené v článku 117 ods. 2 a článku 118

2,0  %

13

Regionálna vláda alebo miestne orgány a subjekty verejného sektora

4,0  %

14

Subjekty finančného sektora vrátane úverových inštitúcií zriadených alebo založených ústrednou vládou, regionálnou vládou alebo miestnym orgánom a poskytovatelia podporných úverov

12,0  %

15

Základné materiály, energetika, priemyselné podniky, poľnohospodárstvo, spracovateľský priemysel, ťažba a dobývanie

7,0  %

16

Spotrebný tovar a služby, doprava a skladovanie, administratívne a podporné činnosti

8,5  %

17

Technológie, telekomunikácie

5,5  %

18

Zdravotná starostlivosť, úžitkové služby, odborné a technické činnosti

5,0  %

19

Kvalifikované indexy

5,0  %

20

Iný sektor

12,0  %

Ak pre konkrétnu protistranu neexistujú externé ratingy, inštitúcie môžu so súhlasom príslušných orgánov priradiť k zodpovedajúcemu externému ratingu interný rating a prideliť rizikovú váhu zodpovedajúcu buď stupňu kreditnej kvality 1 až 3, alebo stupňu kreditnej kvality 4 až 6. Inak sa musia uplatniť rizikové váhy pre expozície bez ratingu.
Článok 383s 2.
Rizikové váhy pre referenčné volatility kreditného rozpätia sa stanovujú na 100 %.
Článok 383s 3.
S cieľom priradiť expozíciu voči rizikám k sektoru sa inštitúcie spoliehajú na klasifikáciu, ktorá sa bežne používa na trhu na zoskupovanie emitentov podľa sektora. Inštitúcie zaradia každého emitenta iba do jednej zo sektorových skupín uvedených v tabuľke 1. Expozície voči rizikám súvisiace s akýmkoľvek emitentom, ktorého inštitúcia nedokáže takýmto spôsobom zaradiť do nejakého sektora, sa zaradia do skupiny 20 v tabuľke 1.
Článok 383s 4.
Inštitúcie zaradia do skupín 11 a 19 len expozície, ktoré odkazujú na kvalifikované indexy, ako sa uvádza v článku 383b ods. 4.
Článok 383s 5.
Inštitúcie používajú prístup založený na prezretí podkladových expozícií, aby určili citlivosti expozície, ktorá odkazuje na nekvalifikovaný index.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy