Článek 220 3.

i

= index označující všechny samostatné cenné papíry, komodity nebo hotovostní pozice v rámci dohody, které jsou zapůjčeny, prodány s dohodou o zpětném odkupu nebo složeny institucí protistraně;

j

= index označující všechny samostatné cenné papíry, komodity nebo hotovostní pozice v rámci dohody, které jsou vypůjčeny, nakoupeny s dohodou o dalším prodeji nebo které instituce drží;

k

= index označující všechny samostatné měny, v nichž jsou denominovány cenné papíry, komodity nebo hotovostní pozice v rámci dohody;

Ei

= hodnota expozice daného cenného papíru, komodity nebo hotovostní pozice i zapůjčené, prodané s dohodou o zpětném odkupu nebo složené institucí protistraně v rámci dohody, která by se použila v případě, že by neexistovalo zajištění úvěrového rizika, pokud instituce vypočítávají objemy rizikově vážených expozic v souladu s kapitolou 2 nebo 3;

Cj

= hodnota daného cenného papíru, komodity nebo hotovostní pozice j v rámci dohody, které jsou vypůjčeny, nakoupeny s dohodou o dalším prodeji nebo které instituce drží;

= čistá pozice (kladná či záporná) v určité měně k, která je jiná než měna, v níž probíhá vypořádání dohody, vypočtená v souladu s odst. 2 písm. b);

= koeficient volatility pro devizové riziko pro měnu k;

Enet

= čistá expozice, která je předmětem dohody, vypočítaná takto:

l

= index označující každou odlišnou skupinu stejných cenných papírů a každý odlišný druh stejných komodit podle dohody;

= čistá pozice (kladná nebo záporná) v dané skupině cenných papírů l nebo daném druhu komodit l v rámci dohody vypočítaná v souladu s odst. 2 písm. a);

= koeficient volatility pro danou skupinu cenných papírů l nebo daný druh komodit l stanovený v souladu s odst. 2 písm. c). Znaménko se určí takto:

N

= celkový počet odlišných skupin stejných cenných papírů a odlišných druhů stejných komodit podle dohody; pro účely tohoto výpočtu se tyto skupiny a druhy , u nichž je nižší než , nezapočítávají;

Ehrubá

= hrubá expozice, která je předmětem dohody, vypočítaná takto: