+Artikel 220 3.
|
Artikel 220 3.
Institutterne beregner E * efter følgende formel:
hvor:
|
i
|
= indekset for alle separate værdipapirer, råvarer eller kontantpositioner i henhold til aftalen, som enten udlånes, sælges med en genkøbsaftale eller stilles af instituttet over for modparten
|
|
j
|
= indekset for alle separate værdipapirer, råvarer eller kontantpositioner i henhold til aftalen, som enten lånes, købes med en gensalgsaftale eller besiddes af instituttet
|
|
k
|
= indekset for alle separate valutaer, hvori værdipapirer, råvarer eller kontantpositioner i henhold til aftalen er denomineret
|
|
Ei
|
= eksponeringsværdien af et givet værdipapir, en given råvare eller en given kontantposition i, som enten udlånes, sælges med en genkøbsaftale eller stilles over for modparten i henhold til den aftale, der ville være gældende, hvis der ikke var anvendt kreditrisikoafdækning, når institutterne beregner de risikovægtede eksponeringsbeløb i overensstemmelse med kapitel 2 eller 3, alt efter hvad der er relevant
|
|
Cj
|
= værdien af et givet værdipapir, en given råvare eller en given kontantposition j, som enten lånes, købes med en gensalgsaftale eller besiddes af instituttet i henhold til aftalen
|
|
|
= nettopositionen (positiv eller negativ) i en given anden valuta k end aftalens afregningsvaluta som beregnet i overensstemmelse med stk. 2, litra b)
|
|
|
= volatilitetsjusteringen for valutakursrisici for valuta k
|
|
Enet
|
= aftalens nettoeksponering beregnet som følger:
|
hvor:
|
l
|
= indekset for alle særskilte grupper af samme værdipapirer og alle særskilte typer af samme råvarer i henhold til aftalen
|
|
|
= nettopositionen (positiv eller negativ) i en given gruppe af værdipapirer l eller en given type råvarer l i henhold til aftalen, beregnet i overensstemmelse med stk. 2, litra a)
|
|
|
= den volatilitetsjustering, der anvendes for en given gruppe af værdipapirer l eller en given type råvarer l, bestemt i overensstemmelse med stk. 2, litra c); fortegnet for bestemmes som følger:
a)
Fortegnet er positivt, når gruppen af værdipapirer l udlånes, sælges med en genkøbsaftale eller indgår i en transaktion på en måde, der svarer til enten udlån af værdipapirer eller en genkøbsaftale.
b)
Fortegnet er negativt, når gruppen af værdipapirer l lånes, købes med en gensalgsaftale eller indgår i en transaktion på en måde, der svarer til enten lån af værdipapirer eller en omvendt genkøbsaftale.
|
|
N
|
= det samlede antal særskilte grupper af samme værdipapirer og særskilte typer af samme råvarer i henhold til aftalen; med henblik på denne beregning medregnes ikke de grupper og typer , for hvilke  er mindre end
|
|
Egross
|
= aftalens bruttoeksponering beregnet som følger:
|
 .
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|