+Článek 259 1.
|
Článek 259 1.
Podle přístupu SEC-IRBA se objem rizikově vážené expozice pro sekuritizovanou pozici vypočítá vynásobením hodnoty expozice pozice, jež se počítá podle článku 248, příslušnou rizikovou váhou určenou následujícím způsobem; ve všech případech pak platí, že minimální úroveň činí 15 %:
|
RW = 1 250 %
|
když D ≤ KIRB
|
|
|
když A ≥ KIRB
|
|
|
když A < KIRB < D
|
kde:
|
KIRB
|
je kapitálový požadavek seskupení podkladových expozic ve smyslu článku 255;
|
|
D
|
je uvolňující bod určený v souladu s článkem 256;
|
|
A
|
je záchytný bod určený v souladu s článkem 256;
|
kde:
kde:
kde:
|
N
|
je efektivní počet expozic v seskupení podkladových expozic vypočítaný v souladu s odstavcem 4;
|
|
LGD
|
je expozičně vážená průměrná hodnota ztrátovosti ze selhání seskupení podkladových expozic vypočítaná v souladu s odstavcem 5;
|
|
MT
|
je splatnost tranše určená v souladu s článkem 257.
|
Parametry A, B, C, D a E se určují v souladu s touto tabulkou:
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
|
Neretailové
|
Vyšší přednost, vyšší členění (N ≥ 25)
|
0
|
3,56
|
-1,85
|
0,55
|
0,07
|
|
Vyšší přednost, nižší členění (N < 25)
|
0,11
|
2,61
|
-2,91
|
0,68
|
0,07
|
|
Nižší přednost, vyšší členění (N ≥ 25)
|
0,16
|
2,87
|
-1,03
|
0,21
|
0,07
|
|
Nižší přednost, nižší členění (N < 25)
|
0,22
|
2,35
|
-2,46
|
0,48
|
0,07
|
|
Retailové
|
Vyšší přednost
|
0
|
0
|
-7,48
|
0,71
|
0,24
|
|
Nižší přednost
|
0
|
0
|
-5,78
|
0,55
|
0,27
|
1. Přehled
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požadavky
1.3 Související standardy
2. Identifikované požadavky
Požadavky
| Zdroj |
Požadavek |
3. Související standardy
Standardy
| Zdroj |
Požadavek |
|