+Articolo 259 1.
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Articolo 259 1.
Nell’ambito del SEC-IRBA, l’importo delle esposizioni ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione è calcolato moltiplicando il valore dell’esposizione della posizione, calcolato conformemente all’articolo 248, per il fattore di ponderazione del rischio applicabile determinato come segue, con un fattore minimo del 15 %:
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RW = 1 250 %
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se D ≤ KIRB
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se A ≥ KIRB
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se A < KIRB < D
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dove:
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KIRB
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è il requisito patrimoniale del portafoglio di esposizioni sottostanti ai sensi dell’articolo 255;
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D
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è il punto di distacco determinato a norma dell’articolo 256;
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A
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è il punto di attacco determinato a norma dell’articolo 256;
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dove:
dove:
dove:
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N
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è il numero effettivo delle esposizioni nel portafoglio di esposizioni sottostanti calcolato conformemente al paragrafo 4;
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LGD
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è la perdita media in caso di default ponderata per l’esposizione del portafoglio di esposizioni sottostanti, calcolata conformemente al paragrafo 5;
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MT
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è la durata del segmento determinata a norma dell’articolo 257.
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I parametri A, B, C, D ed E sono determinati secondo la tabella seguente:
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A
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B
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C
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D
|
E
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Imprese
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Senior, granulare (N ≥ 25)
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0
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3,56
|
-1,85
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0,55
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0,07
|
|
Senior, non granulare (N < 25)
|
0,11
|
2,61
|
-2,91
|
0,68
|
0,07
|
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Non senior, granulare (N ≥ 25)
|
0,16
|
2,87
|
-1,03
|
0,21
|
0,07
|
|
Non senior, non granulare (N < 25)
|
0,22
|
2,35
|
-2,46
|
0,48
|
0,07
|
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Al dettaglio
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Senior
|
0
|
0
|
-7,48
|
0,71
|
0,24
|
|
Non senior
|
0
|
0
|
-5,78
|
0,55
|
0,27
|
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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