+259 straipsnis 1.
|
259 straipsnis 1.
Taikant SEC-IRBA metodą pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos pagal riziką įvertintos pozicijos suma apskaičiuojama pozicijos vertę, apskaičiuotą pagal 248 straipsnį, padauginant iš taikytino rizikos koeficiento, nustatyto, kaip nurodyta toliau, visais atvejais taikant 15 % apatinę ribą:
|
RW = 1 250 %
|
kai D ≤ KIRB
|
|
|
kai A ≥ KIRB
|
|
|
kai A < KIRB < D
|
čia:
|
KIRB
|
yra pagrindinių pozicijų grupės kapitalo poreikio koeficientas, kaip apibrėžta 255 straipsnyje,
|
|
D
|
yra nuostolių atskyrimo riba, nustatyta pagal 256 straipsnį,
|
|
A
|
yra nuostolių priskyrimo riba, nustatyta pagal 256 straipsnį
|
čia:
čia:
čia:
|
N
|
yra faktinis pozicijų skaičius pagrindinių pozicijų grupėje, apskaičiuotas pagal 4 dalį;
|
|
LGD
|
yra pagrindinių pozicijų grupės pagal poziciją įvertintas vidutinis svertinis nuostolis dėl įsipareigojimo neįvykdymo, apskaičiuotas pagal 5 dalį;
|
|
MT
|
yra segmento terminas, nustatytas pagal 257 straipsnį.
|
A, B, C, D, ir E parametrai nustatomi pagal šią informacinę lentelę:
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
|
Nemažmeninės pozicijos
|
Didesnio prioriteto, detali (N ≥ 25)
|
0
|
3,56
|
-1,85
|
0,55
|
0,07
|
|
Didesnio prioriteto, nedetali (N < 25)
|
0,11
|
2,61
|
-2,91
|
0,68
|
0,07
|
|
Ne didesnio prioriteto, detali (N ≥ 25)
|
0,16
|
2,87
|
-1,03
|
0,21
|
0,07
|
|
Ne didesnio prioriteto, nedetali (N < 25)
|
0,22
|
2,35
|
-2,46
|
0,48
|
0,07
|
|
Mažmeninės pozicijos
|
Didesnio prioriteto
|
0
|
0
|
-7,48
|
0,71
|
0,24
|
|
Ne didesnio prioriteto
|
0
|
0
|
-5,78
|
0,55
|
0,27
|
1. Apžvalga
| Pavadinimas |
Reguliavimas |
,
1.1 Nuorodos
1.2 Nustatyti reikalavimai
1.3 Susiję standartai
2. Nustatyti reikalavimai
Reikalavimai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
3. Susiję standartai
Standartai
| Šaltinis |
Reikalavimas |
|