+Artikel 259 1.
|
Artikel 259 1.
Efter SEC-IRBA beregnes den risikovægtede eksponering for en securitiseringsposition ved at gange eksponeringsværdien for positionen som beregnet i henhold til artikel 248 med den relevante risikovægt fastsat som følger og i alle tilfælde omfattet af en bundgrænse på 15 %:
|
RW = 1 250 %
|
når D ≤ KIRB
|
|
|
når A ≥ KIRB
|
|
|
når A < KIRB < D
|
hvor:
|
KIRB
|
er kapitalkravet for puljen af underliggende eksponeringer som defineret i artikel 255
|
|
D
|
er detachment point som fastsat i henhold til artikel 256
|
|
A
|
er attachment point som fastsat i henhold til artikel 256
|
hvor:
hvor:
hvor:
|
N
|
er det faktiske antal eksponeringer i puljen af underliggende eksponeringer beregnet i henhold til stk. 4
|
|
LGD
|
er det eksponeringsvægtede gennemsnitlige tab givet misligholdelse for puljen af underliggende eksponeringer beregnet i henhold til stk. 5
|
|
MT
|
er tranchens løbetid som fastsat i henhold til artikel 257.
|
Parametrene A, B, C, D og E fastsættes i henhold til følgende opslagstabel:
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
|
Ikkedetail
|
Foranstillet, diversificeret (N ≥ 25)
|
0
|
3,56
|
-1,85
|
0,55
|
0,07
|
|
Foranstillet, ikkediversificeret (N < 25)
|
0,11
|
2,61
|
-2,91
|
0,68
|
0,07
|
|
Ikkeforanstillet, diversificeret (N ≥ 25)
|
0,16
|
2,87
|
-1,03
|
0,21
|
0,07
|
|
Ikkeforanstillet, ikkediversificeret (N < 25)
|
0,22
|
2,35
|
-2,46
|
0,48
|
0,07
|
|
Detail
|
Foranstillet
|
0
|
0
|
-7,48
|
0,71
|
0,24
|
|
Ikkeforanstillet
|
0
|
0
|
-5,78
|
0,55
|
0,27
|
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|