+Článek 282 4.

Článek 282 4.

Instituce vypočítají potenciální budoucí expozici uvedenou v odstavci 2 takto:

a) 

potenciální budoucí expozice pro skupinu transakcí se započtením je součet potenciální budoucí expozice všech transakcí skupiny transakcí se započtením podle výpočtu v písmenu b);

b) 

potenciální budoucí expozice jednotlivé transakce je její pomyslná částka vynásobená:

i) 

součinem 0,5 % a zbytkové splatnosti transakce vyjádřené v letech v případě úrokových derivátových smluv,

ii) 

součinem 6 % a zbytkové splatnosti transakce vyjádřené v letech v případě úvěrových derivátových smluv,

iii) 

4 % v případě měnových derivátů,

iv) 

18 % v případě derivátů zlata a komoditních derivátů, které nejsou deriváty na elektřinu,

v) 

40 % v případě derivátů na elektřinu,

vi) 

32 % v případě akciových derivátů;

c) 

pomyslná částka uvedená v písmeni b) tohoto odstavce se určí v souladu s čl. 279b odst. 2 a 3 v případě všech derivátů uvedených v daném písmeni; kromě toho se pomyslná částka derivátů uvedených v písm. b) bodech iii) až vi) tohoto odstavce určí v souladu s čl. 279b odst. 1 písm. b) a c);

d) 

potenciální budoucí expozice skupin transakcí se započtením podle odst. 3 písm. a) se vynásobí koeficientem 0,42.

Pro výpočet potenciální expozice úrokových derivátů a úvěrových derivátů v souladu s písm. b) body i) a ii) se může instituce rozhodnout použít namísto zbytkové splatnosti smluv původní splatnost.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy