+Artikkel 282 4.

Artikkel 282 4.

►C10  Finantsinstitutsioonid ◄ arvutavad lõikes 2 osutatud võimaliku tulevase riskipositsiooni järgmiselt:

a) 

tasaarvestatavate tehingute kogumi võimalik tulevane riskipositsioon on kõikide tasaarvestatavate tehingute kogumisse kuuluvate tehingute võimaliku tulevase riskipositsiooni summa, mis arvutatakse punkti b kohaselt;

b) 

ühe tehingu võimalik tulevane riskipositsioon on selle tinglik väärtus, mis on korrutatud:

i) 

0,5 % ja intressimäära tuletisinstrumendi lepingute tehingu järelejäänud tähtaja (väljendatuna aastates) korrutisega;

ii) 

6 % ja krediidituletisinstrumendi lepingute tehingu järelejäänud tähtaja (väljendatuna aastates) korrutisega;

iii) 

4 %ga valuutatuletisinstrumentide puhul;

iv) 

18 %ga kulla ja kauba tuletisinstrumentide puhul, välja arvatud elektrienergia tuletisinstrumendid;

v) 

40 %ga elektrienergia tuletisinstrumentide puhul;

vi) 

32 %ga aktsiatel põhinevate tuletisinstrumentide puhul;

c) 

käesoleva lõike punktis b osutatud tinglik väärtus määratakse kindlaks vastavalt artikli 279b lõigetele 2 ja 3 kõigi nimetatud punktis loetletud tuletisinstrumentide puhul; lisaks määratakse käesoleva lõike punkti b alapunktides iii–vi osutatud tuletisinstrumentide tinglik väärtus kindlaks vastavalt artikli 279b lõike 1 punktidele b ja c;

d) 

lõike 3 punktis a osutatud tasaarvestatavate tehingute kogumite võimalik tulevane riskipositsioon korrutatakse 0,42ga.

Intressimäära tuletisinstrumentide ja krediidituletisinstrumentide võimaliku riskipositsiooni arvutamiseks vastavalt punkti b alapunktidele i ja ii võib ►C10  finantsinstitutsioon ◄ otsustada kasutada lepingute järelejäänud tähtaja asemel esialgset tähtaega.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid