+Článek 325f 8.
|
Článek 325f 8.
Citlivost pro daný koš (Kb) se vypočítá pro každý koš v rámci rizikové třídy v souladu s odstavci 5, 6 a 7. Jakmile je citlivost pro daný koš vypočtena pro všechny koše, sloučí se vážené citlivosti na všechny rizikové faktory pro všechny koše v souladu s níže uvedeným vzorcem s použitím odpovídajících korelací γbc pro vážené citlivosti v různých koších, jak jsou stanoveny v oddíle 6, čímž se získá kapitálový požadavek k riziku delta nebo vega pro danou rizikovou třídu:
kde:
▼C7
|
Sb
|
=
|
Σk WSk pro všechny rizikové faktory v koši b a Sc = Σk WSk v koši c. Pokud tyto hodnoty S
b
and S
c
vedou k záporné hodnotě celkového součtu , vypočte instituce kapitálové požadavky k riziku delta nebo vega pro danou rizikovou třídu alternativním způsobem, přičemž;
|
▼M8
|
Sb
|
=
|
max [min (Σk WSk, Kb), – Kb] pro všechny rizikové faktory v koši b a
|
|
Sc
|
=
|
max [min (Σk WSk, Kc), – Kc] pro všechny rizikové faktory v koši c.
|
Kapitálové požadavky k riziku delta nebo vega pro danou rizikovou třídu se vypočtou pro každou rizikovou třídu v souladu s odstavci 1 až 8.
1. Přehled
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požadavky
1.3 Související standardy
2. Identifikované požadavky
Požadavky
| Zdroj |
Požadavek |
3. Související standardy
Standardy
| Zdroj |
Požadavek |
|