+Članak 325.f 8.
|
Članak 325.f 8.
Osjetljivost za određeni razred izračunava se za svaki razred u kategoriji rizika u skladu sa stavcima 5., 6. i 7. Nakon što se za sve razrede izračuna osjetljivost za određeni razred, ponderirane osjetljivosti na sve faktore rizika među razredima agregiraju se u skladu s formulom u nastavku, primjenom odgovarajućih korelacija γbc za ponderirane osjetljivosti u različitim razredima utvrđenima u odjeljku 6., čime se dobiva kapitalni zahtjev za delta-rizik ili vega-rizik za određenu kategoriju rizika:
pri čemu je
▼C7
|
Sb
|
=
|
Σk WSk za sve faktore rizika u razredu b, a Sc = Σk WSk u razredu c; ako te vrijednosti za S
b
i S
c
daju negativni broj za ukupni zbroj 
, institucija izračunava kapitalne zahtjeve za delta-rizik ili vega-rizik za određenu kategoriju rizika primjenom alternativne specifikacije, pri čemu je
|
▼M8
|
Sb
|
=
|
max [min (Σk WSk, Kb), – Kb] za sve faktore rizika u razredu b, a
|
|
Sc
|
=
|
max [min (Σk WSk, Kc), – Kc] za sve faktore rizika u razredu c.
|
Kapitalni zahtjevi za delta-rizik ili vega-rizik za određenu kategoriju rizika izračunavaju se za svaku kategoriju rizika u skladu sa stavcima od 1. do 8.
1. Pregled
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|