|
+Artikkel 325f 8. |
Artikkel 325f 8.Rühmaspetsiifiline tundlikkus arvutatakse iga riskiklassi rühma puhul vastavalt lõigetele 5, 6 ja 7. Kui kõikide rühmade rühmaspetsiifiline tundlikkus on arvutatud, liidetakse rühmade lõikes vastavalt järgmisele valemile kokku kaalutud tundlikkused kõikide riskitegurite suhtes, kasutades 6. jaos sätestatud eri rühmade kaalutud tundlikkuste vastavaid korrelatsioone γbc, saades nii riskiklassile spetsiifilise delta- või vegariski omavahendite nõude:
kus: Sb = Σk WSk kõikide riskitegurite puhul rühmas b ja Sb = Σk WSk rühmas c; kui Sb ja Sc väärtused annavad
 kogusummaks negatiivse arvu, arvutab
►C11
finantsinstitutsioon ◄ riskiklassile spetsiifilised delta- või vegariski omavahendite nõuded, kasutades alternatiivset spetsifikatsiooni, mille puhul
Sb = max [min (Σk WSk, Kb), – Kb] kõikide riskitegurite puhul rühmas b ja
Sc = max [min (Σk WSk, Kb), – Kc] kõikide riskitegurite puhul rühmas c.
Riskiklassile spetsiifilised delta- või vegariski omavahendite nõuded arvutatakse iga riskiklassi puhul vastavalt lõigetele 1–8. 1. Ülevaade
1.1 Viited1.2 Tuvastatud nõuded1.3 Seotud standardid2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|
