+Artikel 325f 8.
|
Artikel 325f 8.
Den undergruppespecifikke følsomhed (Kb) beregnes for hver undergruppe i en risikoklasse i overensstemmelse med stk. 5, 6 og 7. Når den undergruppespecifikke følsomhed er blevet beregnet for alle undergrupper, aggregeres vægtede følsomheder for alle risikofaktorer på tværs af undergrupper efter formlen nedenfor ved hjælp af de tilsvarende korrelationer γbc for vægtede følsomheder i forskellige undergrupper, som er fastsat i afdeling 6, for at få de risikoklassespecifikke kapitalgrundlagskrav for delta- eller vegarisiko:
hvor
▼C7
|
Sb
|
=
|
for alle risikofaktorer i undergruppe b og  i undergruppe c; når disse værdier for Sb og Sc giver et negativt tal for den samlede sum af , beregner instituttet det risikoklassespecifikke kapitalgrundlagskrav for delta- eller vegarisiko ved hjælp af en alternativ specifikation, hvor
|
▼M8
|
Sb
|
=
|
max [min (Σk WSk, Kb), – Kb] for alle risikofaktorer i undergruppe b og
|
|
Sc
|
=
|
max [min (Σk WSk, Kc), – Kc] for alle risikofaktorer i undergruppe c.
|
De risikoklassespecifikke delta- eller vegakapitalgrundlagskrav beregnes for hver risikoklasse i overensstemmelse med stk. 1-8.
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|