Instituce, která používá alternativní interní model, vypočítá celkové kapitálové požadavky k tržnímu riziku pro všechny pozice v obchodním portfoliu a všechny pozice v investičním portfoliu, které vytvářejí měnové riziko nebo komoditní riziko, podle tohoto vzorce:
kde:
|
AIMA
|
= součet kapitálových požadavků uvedených v odstavcích 1 a 2;
|
|
PLAnavýšení
|
= dodatečný kapitálový požadavek uvedený v čl. 325bg odst. 2;
|
|
ASAmimo aima
|
= kapitálové požadavky k tržnímu riziku vypočítané podle alternativního standardizovaného přístupu uvedeného v čl. 325 odst. 1 písm. a) pro portfolio pozic v obchodním portfoliu a pozic v investičním portfoliu vytvářejících měnové riziko nebo komoditní riziko, u kterých instituce používá pro výpočet kapitálových požadavků k tržnímu riziku alternativní standardizovaný přístup;
|
|
ASAcelé portfolio
|
= kapitálové požadavky k tržnímu riziku vypočítané podle alternativního standardizovaného přístupu uvedeného v čl. 325 odst. 1 písm. a) pro portfolio všech pozic v obchodním portfoliu a všech pozic v investičním portfoliu vytvářejících měnové riziko nebo komoditní riziko;
|
|
ASAaima
|
= kapitálové požadavky k tržnímu riziku vypočítané podle alternativního standardizovaného přístupu uvedeného v čl. 325 odst. 1 písm. a) pro portfolio pozic v obchodním portfoliu a pozic v investičním portfoliu vytvářejících měnové riziko nebo komoditní riziko, u kterých instituce používá pro výpočet kapitálových požadavků k tržnímu riziku přístup uvedený v čl. 325 odst. 1 písm. b).
|