Článek 325ba Kapitálové požadavky při použití alternativních interních modelů

Článek 325ba 1.

Instituce používající alternativní interní model vypočítá kapitálové požadavky pro portfolio všech pozic přiřazených obchodním útvarům, pro které jí bylo uděleno svolení podle čl. 325az odst. 2, jako vyšší z těchto hodnot:

a)

součet těchto hodnot:

i)

rizikového ukazatele očekávaného deficitu instituce pro předchozí den vypočteného v souladu s článkem 325bb (ESt-1) a

ii)

rizikového ukazatele zátěžového scénáře instituce pro předchozí den vypočteného v souladu s oddílem 5 (SSt-1); nebo

b)

součet:

i)

průměru denního rizikového ukazatele očekávaného deficitu instituce vypočteného v souladu s článkem 325bb pro každý z předcházejících 60 obchodních dní (ESavg), který se vynásobí multiplikačním faktorem (mc); a

ii)

průměru denního rizikového ukazatele zátěžového scénáře instituce vypočítaného v souladu s oddílem 5 pro každý z předcházejících 60 obchodních dní (SSavg).

Při výpočtu kapitálových požadavků k tržnímu riziku pomocí interního modelu v souladu s prvním pododstavcem instituce nezahrne do výpočtu hodnot uvedených v písmenech a) a b) svá vlastní úvěrová rozpětí pro pozice ve vlastních dluhových nástrojích.

Článek 325ba 2.

Instituce držící pozice v obchodovaných dluhových a akciových nástrojích, které jsou zahrnuty do interního modelu rizika selhání a přiřazeny obchodním útvarům uvedeným v odstavci 1, musí splňovat dodatečný kapitálový požadavek vyjádřený jako vyšší z těchto hodnot:

a)

nejnovější kapitálový požadavek k riziku selhání vypočtený v souladu s oddílem 3;

b)

průměr částky uvedené v písmeni a) za předchozích 12 týdnů.

Odchylně od prvního pododstavce instituce nepodléhá dodatečnému kapitálovému požadavku ke kapitálovým investicím do vlastních dluhových nástrojů.

Článek 325ba 3.

Instituce, která používá alternativní interní model, vypočítá celkové kapitálové požadavky k tržnímu riziku pro všechny pozice v obchodním portfoliu a všechny pozice v investičním portfoliu, které vytvářejí měnové riziko nebo komoditní riziko, podle tohoto vzorce:

kde:

AIMA	= součet kapitálových požadavků uvedených v odstavcích 1 a 2;

PLAnavýšení

= dodatečný kapitálový požadavek uvedený v čl. 325bg odst. 2;

ASAmimo aima

= kapitálové požadavky k tržnímu riziku vypočítané podle alternativního standardizovaného přístupu uvedeného v čl. 325 odst. 1 písm. a) pro portfolio pozic v obchodním portfoliu a pozic v investičním portfoliu vytvářejících měnové riziko nebo komoditní riziko, u kterých instituce používá pro výpočet kapitálových požadavků k tržnímu riziku alternativní standardizovaný přístup;

ASAcelé portfolio

= kapitálové požadavky k tržnímu riziku vypočítané podle alternativního standardizovaného přístupu uvedeného v čl. 325 odst. 1 písm. a) pro portfolio všech pozic v obchodním portfoliu a všech pozic v investičním portfoliu vytvářejících měnové riziko nebo komoditní riziko;

ASAaima

= kapitálové požadavky k tržnímu riziku vypočítané podle alternativního standardizovaného přístupu uvedeného v čl. 325 odst. 1 písm. a) pro portfolio pozic v obchodním portfoliu a pozic v investičním portfoliu vytvářejících měnové riziko nebo komoditní riziko, u kterých instituce používá pro výpočet kapitálových požadavků k tržnímu riziku přístup uvedený v čl. 325 odst. 1 písm. b).

Článek 325ba Kapitálové požadavky při použití alternativních interních modelů

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy