Institucija koja primjenjuje alternativni interni model izračunava ukupne kapitalne zahtjeve za tržišni rizik za sve pozicije iz knjige trgovanja i sve pozicije iz knjige pozicija kojima se ne trguje iz kojih proizlaze valutni rizik ili robni rizik primjenom sljedeće formule:
pri čemu je:
|
AIMA
|
= zbroj kapitalnih zahtjeva iz stavaka 1. i 2.;
|
|
PLAaddon
|
= dodatni kapitalni zahtjev iz članka 325.bg stavka 2.;
|
|
ASAnon-aima
|
= kapitalni zahtjevi za tržišni rizik izračunani u skladu s alternativnim standardiziranim pristupom iz članka 325. stavka 1. točke (a), za portfelj pozicija iz knjige trgovanja i pozicija iz knjige pozicija kojima se ne trguje iz kojih proizlaze valutni rizik ili robni rizik za koje institucija primjenjuje alternativni standardizirani pristup za izračun kapitalnih zahtjeva za tržišni rizik;
|
|
ASAallportfolio
|
= kapitalni zahtjevi za tržišni rizik izračunani u skladu s alternativnim standardiziranim pristupom iz članka 325. stavka 1. točke (a), za portfelj svih pozicija iz knjige trgovanja i svih pozicija iz knjige pozicija kojima se ne trguje iz kojih proizlaze valutni rizik ili robni rizik;
|
|
ASAaima
|
= kapitalni zahtjevi za tržišni rizik izračunani u skladu s alternativnim standardiziranim pristupom iz članka 325. stavka 1. točke (a), za portfelj pozicija iz knjige trgovanja i pozicija iz knjige pozicija kojima se ne trguje iz kojih proizlaze valutni rizik ili robni rizik za koje institucija primjenjuje pristup iz članka 325. stavka 1. točke (b) za izračun kapitalnih zahtjeva za tržišni rizik.
|