Článek 383f 2.

Faktory rizika vega referenčního úvěrového rozpětí použitelnými pro nástroje v portfoliu CVA citlivé na volatilitu referenčního úvěrového rozpětí jsou volatility úvěrových rozpětí všech dob splatnosti pro všechna referenční jména v koši. Pro každý koš se vypočítá jedna čistá citlivost.