Article 383septies 2.

Les facteurs de risque vega sur écarts de crédit de référence applicables aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles à la volatilité des écarts de crédit de référence correspondent à la volatilité des écarts de crédit pour toutes les échéances et pour toutes les signatures de référence d’une classe. Une seule sensibilité nette est calculée pour chaque classe.