Artikel 383f 2.

De vegarisikofaktorer for referencekreditspænd, der finder anvendelse på instrumenter i CVA-porteføljen, der er følsomme over for referencekreditspændvolatilitet, er kreditspændvolatiliteterne for alle løbetider for alle referencenavne inden for en undergruppe. Der beregnes én enkelt nettofølsomhed for hver undergruppe.