Artykuł 383f 2.

Czynnikami ryzyka vega referencyjnego spreadu kredytowego mającymi zastosowanie do instrumentów w portfelu CVA wrażliwych na zmienność referencyjnego spreadu kredytowego są zmienności spreadów kredytowych wszystkich okresów zapadalności dla wszystkich nazw referencyjnych w danym koszyku. Dla każdego koszyka oblicza się jeden wskaźnik wrażliwości netto.