+Článek 401 3.

Článek 401 3.

Při výpočtu hodnoty expozicí pro účely čl. 395 odst. 1 instituce pravidelně provádějí zátěžové testy svých koncentrací úvěrového rizika, včetně rizika ve vztahu k realizovatelné hodnotě jakéhokoli přijatého kolaterálu.

Tyto pravidelné zátěžové testy uvedené v prvním pododstavci se zaměří na rizika vyplývající z potenciálních změn tržních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit kapitálovou přiměřenost institucí, a rizika vyplývající z realizace kolaterálu v krizových podmínkách.

Provedené zátěžové testy musí být přiměřené a vhodné pro vyhodnocení takových rizik.

Instituce zahrnou do svých strategií k řešení rizika koncentrace:

a) 

zásady a postupy pro řešení rizik vyplývajících z nesouladu splatnosti expozic a jakéhokoli jejich úvěrového zajištění;

b) 

zásady a postupy související s rizikem koncentrace vyplývajícím z používání technik snižování úvěrového rizika, zejména z velkých nepřímých úvěrových expozic, například expozic vůči jedinému emitentovi cenných papírů přijatých jako kolaterál.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy