+Člen 401 3.

Člen 401 3.

Pri izračunavanju vrednosti izpostavljenosti za namene člena 395(1) institucije opravljajo redne stresne teste v zvezi s svojimi koncentracijami kreditnih tveganj, vključno v zvezi z unovčljivo vrednostjo vsakega prejetega zavarovanja s premoženjem.

Ti redni stresni testi iz prvega pododstavka obravnavajo tveganja iz naslova možnih sprememb pogojev na trgu, ki bi lahko neugodno vplivale na kapitalsko ustreznost institucije, in tveganja iz naslova unovčenja zavarovanja s premoženjem v stresnih razmerah.

Opravljeni stresni testi so ustrezni in primerni za oceno teh tveganj.

Institucije v svoje strategije za obravnavanje tveganja koncentracije vključijo naslednje:

(a) 

politike in postopke za obravnavanje tveganj iz naslova neusklajenosti zapadlosti med izpostavljenostmi in katerim koli kreditnim zavarovanjem za zadevne izpostavljenosti;

(b) 

politike in postopke v zvezi s tveganjem koncentracije, ki je posledica uporabe tehnik za zmanjševanje kreditnega tveganja, zlasti iz naslova velikih posrednih kreditnih izpostavljenosti, na primer izpostavljenosti do enega samega izdajatelja vrednostnih papirjev, prejetih kot zavarovanje s premoženjem.

1. Pregled

,

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi