+Artikkel 401 3.

Artikkel 401 3.

Artikli 395 lõike 1 kohaldamisel riskipositsioonide väärtuse arvutamiseks teevad ►C10  finantsinstitutsioonid ◄ krediidiriskide kontsentreerumise hindamiseks regulaarselt stressiteste, sealhulgas seoses võetud tagatise realiseerimisväärtusega.

Esimeses lõigus osutatud regulaarsetes stressitestides hinnatakse riske, mis tulenevad turutingimuste võimalikust muutumisest, mis võib negatiivselt mõjutada ►C10  finantsinstitutsioonide ◄ omavahendite adekvaatsust, ja riske, mis tulenevad tagatise realiseerimisest stressiolukordades.

Tehtud stressitestid peavad olema nende riskide hindamiseks adekvaatsed ja asjakohased.

►C10  Finantsinstitutsioonid ◄ peavad hõlmama oma kontsentratsiooniriski käsitlemise strateegiates järgmist:

a) 

põhimõtted ja protseduurid selliste riskide käsitlemiseks, mis tulenevad riskipositsioonide lõpptähtaegade ja nende riskipositsioonide krediidiriski kaitse lõpptähtaegade mittevastavustest;

b) 

põhimõtted ja protseduurid, mis on seotud krediidiriski maandamise tehnikate kohaldamisest tuleneva kontsentratsiooniriskiga, eelkõige suurte kaudsete krediidiriski positsioonidega, nt riskipositsioonid tagatiseks seatud väärtpaberite ühe emitendi suhtes.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid