|
+Artykuł 401 3. |
Artykuł 401 3.Obliczając wartość ekspozycji do celów art. 395 ust. 1, instytucje przeprowadzają okresowe testy warunków skrajnych w odniesieniu do koncentracji ich ryzyka kredytowego, w tym w odniesieniu do możliwej do uzyskania wartości wszelkich ustanowionych zabezpieczeń. Okresowe testy warunków skrajnych, o których mowa w akapicie pierwszym, uwzględniają ryzyko związane z potencjalnymi zmianami warunków rynkowych, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na adekwatność funduszy własnych instytucji, oraz ryzyko związane z realizacją zabezpieczenia w sytuacjach skrajnych. Przeprowadzane testy warunków skrajnych są adekwatne i odpowiednie z punktu widzenia oceny tego ryzyka. W swoich strategiach przeciwdziałania ryzyku koncentracji instytucje uwzględniają:
a)
zasady i procedury przeciwdziałania ryzyku związanemu z niedopasowaniami terminów zapadalności ekspozycji i terminów rozliczenia ochrony kredytowej tych ekspozycji;
b)
zasady i procedury dotyczące ryzyka koncentracji wynikającego ze stosowania technik ograniczania ryzyka kredytowego, w szczególności wynikającego z dużych pośrednich ekspozycji kredytowych, na przykład ekspozycji wobec jedynego emitenta papierów wartościowych przyjętych jako zabezpieczenie. 1. Przegląd
1.1 Odwołania1.2 Zidentyfikowane wymagania1.3 Powiązane normy2. Zidentyfikowane wymagania
3. Powiązane normy
|