+Článek 16 Posouzení přiměřenosti procesu týkajícího se porušení limitů obchodování
---+Článek 16 1
---+Článek 16 2

Článek 16 Posouzení přiměřenosti procesu týkajícího se porušení limitů obchodování

1. Přehled

,
Článek 16 1

1.   Při posuzování přiměřenosti procesu schvalování porušení limitů obchodování podle čl. 104b odst. 2 písm. f) nařízení (EU) č. 575/2013 příslušné orgány ověří, zda:

a)

má instituce jasný a zdokumentovaný postup pro schvalování případů, kdy dojde k porušení limitů obchodování, vedoucím orgánem;

b)

vedoucí orgán stanovil podmínky významnosti, podle kterých se každé porušení limitů obchodování hlásí vedoucímu orgánu, a to bez ohledu na úroveň, na které byly limity obchodování schváleny;

c)

útvar řízení rizik dokumentuje veškeré případy porušení limitů obchodování a hlásí je odpovědnému výboru, podvýboru nebo jednotlivým vedoucím pracovníkům;

d)

výbor, podvýbor nebo jednotlivý vedoucí pracovník podle písmene c) v případě porušení limitu obchodování buď přijme opatření, nebo toto porušení oznámí vedoucímu orgánu v souladu s písmenem b);

e)

dokumentace podle písmene c) zahrnuje rozsah a hlavní příčiny porušení limitu obchodování, včetně:

i)

jakéhokoli navýšení obchodních pozic;

ii)

jakýchkoli metodických změn zavedených v interním modelu měření rizika;

iii)

jakýchkoli změn v tržních podmínkách.
Článek 16 2

2.   Příslušné orgány ověří, zejména pokud obchodní útvar překračuje limity obchodování často, zda jsou četnost a rozsah porušení limitů obchodování, jakož i opatření přijatá útvarem řízení rizik a vedoucím orgánem v reakci na tato porušení přiměřená. Toto ověření provede příslušný orgán.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy