+16 artikla Kaupankäyntilimiittien ylityksiä koskevan prosessin asianmukaisuuden arviointi
---+16 artikla 1
---+16 artikla 2

16 artikla Kaupankäyntilimiittien ylityksiä koskevan prosessin asianmukaisuuden arviointi

1. Yleiskatsaus

,
16 artikla 1

1.   Arvioidessaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 104 b artiklan 2 kohdan f alakohdassa tarkoitettujen kaupankäyntilimiitin ylitysten hyväksymisprosessin asianmukaisuutta toimivaltaisten viranomaisten on tarkastettava,

a)

onko laitoksella käytössä selkeä, dokumentoitu menettely, jolla ylin hallintoelin hyväksyy kaupankäyntilimiitin ylitykset;

b)

onko ylin hallintoelin määrittänyt olennaisuuskriteerit, joiden perusteella sille on ilmoitettava kaupankäyntilimiitin ylityksistä hyväksyttyjen kaupankäyntilimiittien tasosta riippumatta;

c)

dokumentoiko riskienvalvontayksikkö kaikki kaupankäyntilimiittien ylitykset ja ilmoittaako se niistä asiasta vastaavalle komitealle, alakomitealle tai yksittäiselle johdon jäsenelle;

d)

toteuttaako c alakohdassa tarkoitettu komitea, alakomitea tai yksittäinen johdon jäsen toimia, jos kaupankäyntilimiitti ylitetään, tai ilmoittaako kyseinen komitea, alakomitea tai yksittäinen johdon jäsen ylityksestä ylimmälle hallintoelimelle b alakohdan mukaisesti;

e)

kirjataanko c alakohdassa tarkoitettuun dokumentaatioon kaupankäyntilimiitin ylityksen suuruus ja tärkeimmät syyt, mukaan lukien

i)

kaupankäyntipositioiden kasvu;

ii)

sisäiseen riskienmittausmalliin tehdyt menetelmämuutokset;

iii)

markkinaolosuhteiden kehitys.
16 artikla 2

2.   Erityisesti silloin, kun kaupankäyntiyksikkö on ylittänyt kaupankäyntilimiitin toistuvasti, toimivaltaisten viranomaisten on tarkastettava, ovatko kaupankäyntilimiitin ylitysten tiheys ja suuruus hyväksyttävällä tasolla ja ovatko riskienvalvontayksikön ja ylimmän hallintoelimen tällaisten ylitysten johdosta toteuttamat toimenpiteet asianmukaisia. Toimivaltaisen viranomaisen on suoritettava tällainen tarkastus.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit