+Artikkel 16 Kauplemislimiitide rikkumisega seotud protsessi nõuetekohasuse hindamine
---+Artikkel 16 1
---+Artikkel 16 2

Artikkel 16 Kauplemislimiitide rikkumisega seotud protsessi nõuetekohasuse hindamine

1. Ülevaade

,
Artikkel 16 1

1.   Kui pädevad asutused hindavad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 104b lõike 2 punktis f osutatud kauplemislimiitide rikkumise heakskiitmise protsessi nõuetekohasust, siis kontrollivad nad, kas:

a)

finantsinstitutsioonil on selge ja dokumenteeritud menetlus selleks, et saada juhtorgani heakskiit kauplemislimiitide rikkumiseks;

b)

juhtorgan on määranud kindlaks olulisuse tingimused, mille kohaselt kauplemislimiitide mis tahes rikkumistest tuleb teatada juhtorganile, olenemata tasandist, kus kauplemislimiidid on heaks kiidetud;

c)

riskikontrolli üksus dokumenteerib kauplemislimiitide mis tahes rikkumised ja teatab neist rikkumistest vastutavale komiteele, allkomiteele või individuaalsele juhile;

d)

punktis c osutatud komitee, allkomitee või individuaalne juht kas võtab kauplemislimiidi rikkumise korral meetmeid või teatab kõnealusest rikkumisest punkti b kohaselt juhtorganile;

e)

punktis c osutatud dokumendid sisaldavad kauplemislimiidi rikkumise ulatust ja peamisi põhjuseid, sh:

i)

kauplemispositsioonide suurenemine;

ii)

sisemises riskimõõtmise mudelis tehtud metoodilised muudatused;

iii)

turutingimuste muutused.
Artikkel 16 2

2.   Pädevad asutused kontrollivad, eelkõige kui kauplemisüksus on sageli kauplemislimiite ületanud, kas kauplemislimiitide rikkumise sagedus ja ulatus ning riskikontrolli üksuse ja juhtorgani poolt neile rikkumistele reageerimiseks võetud meetmed on nõuetekohased. Pädev asutus teeb vastava kontrolli.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid