+Článek 17 Posouzení přiměřenosti programu zátěžového testování
---+Článek 17 1
---+Článek 17 2
---+Článek 17 3

Článek 17 Posouzení přiměřenosti programu zátěžového testování

1. Přehled

,
Článek 17 1

1.   Při posuzování přiměřenosti programu zátěžového testování uvedeného v čl. 325bi odst. 1 písm. g) a čl. 325bp odst. 7 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013 příslušné orgány ověří, zda:

a)

instituce alespoň jednou ročně přezkoumává scénáře používané v rámci programu zátěžového testování;

b)

útvar řízení rizik provádí scénáře zátěžového testování stanovené v programu zátěžového testování často, a to nejméně jednou za měsíc, a častěji, pokud instituce realizuje významné obchodní činnosti;

c)

scénáře, které se mají používat v rámci programu zátěžového testování, zahrnují kromě historicky pozorovaných nebo hypotetických scénářů také scénáře vyplývající z reverzního zátěžového testování a scénáře ad-hoc navržené s ohledem na příslušné specifické rizikové faktory;

d)

scénáře uvedené v písmenu c) se přezkoumávají alespoň jednou ročně.
Článek 17 2

2.   Příslušné orgány ověří, zda se scénáře uvedené v odst. 1 písm. c) používají k posouzení adekvátnosti prvků tvořících kapitálové požadavky k tržnímu riziku, včetně dodatečného kapitálového požadavku k riziku selhání, když se dané kapitálové požadavky porovnávají s potenciálními ztrátami vyplývajícími z vážných, ale možných tržních scénářů.
Článek 17 3

3.   Pro účely odstavce 2 příslušné orgány ověří, zda instituce při posuzování adekvátnosti předpokladů modelu rizika selhání, zejména pokud jde o zachycení koncentrací úvěrového rizika, používá všechny následující prvky:

a)

ztráty vyplývající z událostí, včetně úvěrových událostí;

b)

hypotetická snížení ratingu;

c)

tržní události týkající se konkrétních druhů emitentů;

d)

změny typů a parametrů kopulí, pokud jsou explicitně modelovány.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy