2. Pro účely odst. 1 písm. c) příslušné orgány na vzorku rizikových faktorů vyjádřených pomocí zástupného ukazatele ověří, zda:
|
a)
|
se pro tyto rizikové faktory používá přístup založený na zástupném ukazateli popsaný v interních strategiích, jak je uvedeno v odst. 1 písm. a), a použitý zástupný ukazatel je ekonomicky smysluplný;
|
|
b)
|
je řádně zachyceno bazické riziko mezi daným rizikovým faktorem vyjádřeným zástupným ukazatelem a ostatními rizikovými faktory, včetně případů, kdy jsou různé rizikové faktory vyjádřeny zástupným ukazatelem tak, že jsou přiřazeny ke stejnému rizikovému faktoru;
|
|
c)
|
neexistují případy, kdy by v důsledku zástupného ukazatele nebylo řádně zachyceno specifické riziko.
|
Při použití této metody posuzování vyberou příslušné orgány vzorek rizikových faktorů odrážející různé přístupy založené na zástupném ukazateli, včetně případných faktorových modelů, aproximací beta a přiřazování rizikových faktorů k referenčním hodnotám, včetně titulů reprezentativních pro dané odvětví a region nebo indexů.