+Článek 28 1.

Článek 28 1.

Každý fond peněžního trhu zavede důkladné zátěžové testy, které určují možné události nebo budoucí změny hospodářských podmínek, jež by mohly mít na fond peněžního trhu nepříznivý dopad. Fond peněžního trhu nebo jeho správce posoudí možný dopad těchto událostí nebo změn na fond peněžního trhu. Fond peněžního trhu nebo jeho správce pravidelně provádí zátěžové testy pro různé scénáře, které mohou nastat.

Zátěžové testy musí být založeny na objektivních kritériích a zvažovat dopady závažných pravděpodobných scénářů. Scénáře pro zátěžové testy musí brát v úvahu referenční parametry zahrnující alespoň tyto faktory:

a) 

hypotetické změny v úrovni likvidity aktiv v portfoliu fondu peněžního trhu;

b) 

hypotetické změny v úrovni úvěrového rizika aktiv v portfoliu fondu peněžního trhu, včetně úvěrových a ratingových událostí;

c) 

hypotetické pohyby úrokových sazeb a směnných kurzů;

d) 

hypotetické objemy odkupů;

e) 

hypotetická rozšíření nebo zúžení rozpětí mezi indexy, na které jsou vázány úrokové sazby cenných papírů v portfoliu;

f) 

hypotetické makrosystémové šoky, které mají vliv na hospodářství jako celek.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy