+Artikel 28 1.

Artikel 28 1.

Alle pengemarkedsforeninger skal indføre solide stresstestningsprocesser, der giver mulighed for at identificere mulige hændelser eller fremtidige ændringer i de økonomiske forhold, der kan have ugunstige konsekvenser for pengemarkedsforeningen. Pengemarkedsforeningen eller forvalteren af en pengemarkedsforening skal vurdere de eventuelle indvirkninger, som disse hændelser eller ændringer kan få på pengemarkedsforeningen. Pengemarkedsforeningen eller forvalteren af pengemarkedsforening skal jævnligt gennemføre stresstestning for forskellige mulige scenarier.

Stresstestene skal være baseret på objektive kriterier og tage hensyn til konsekvenserne af alvorlige sandsynlige scenarier. I stresstestscenarierne skal der som minimum tages hensyn til referenceparametre, som omfatter følgende faktorer:

a) 

hypotetiske ændringer i likviditetsniveauet for de aktiver, som pengemarkedsforeningen har i sin portefølje

b) 

hypotetiske ændringer i kreditrisikoniveauet for de aktiver, som pengemarkedsforeningen har i sin portefølje, herunder kredithændelser og ratinghændelser

c) 

hypotetiske bevægelser i rentesatserne og valutakurserne

d) 

hypotetiske indløsningsniveauer

e) 

hypotetiske udvidelser eller indsnævringer i spændet mellem de indekser, som rentesatserne for porteføljepapirerne er tilknyttet

f) 

hypotetiske makrosystemiske rystelser, der påvirker økonomien som helhed.

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder