40. Hvad angår dokumentationen for tilrettelæggelsen af en proces, der sikrer, at instituttet har …

Hvad angår dokumentationen for tilrettelæggelsen af en proces, der sikrer, at instituttet har en solid og specifik ramme for risikostyring af likviditets- og finansieringsrisici, herunder en proces til at identificere, måle og kontrollere likviditets- og finansieringsrisici, bør de kompetente myndigheder sikre, at de modtager følgende fra institutterne:

• a. en beskrivelse af ILAAP'ens anvendelsesområde, herunder en oversigt over og en begrundelse for enhver afvigelse fra det tilsynsmæssige anvendelsesområde for likviditetskravene, med anerkendelse af eventuelle undtagelser
• b. en beskrivelse af ILAAP'ens tilrettelæggelse med en redegørelse for forbindelsen mellem alle ILAAP'ens komponenter og en begrundelse for, hvordan denne tilrettelæggelse sikrer, at instituttet har adgang til tilstrækkelig likviditet
• c. de kriterier, som instituttet anvender til udvælgelsen af væsentlige risikoparametre for likviditets- og finansieringsrisici, herunder udvælgelsen af vigtige valutaer til overvågning af likviditeten og finansieringspositionen
• d. de kriterier, som instituttet anvender til udvælgelsen af egnede værktøjer og antagelser for ILAAP’en, såsom metoden til at måle og estimere aktuelle og fremtidige betalingsstrømme i form af aktiver, passiver og ikkebalanceførte poster over passende tidshorisonter.

7.1.2 Operationel dokumentation

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.