40. No que respeita à demonstração da implementação de um processo que assegure que a instituição …

No que respeita à demonstração da implementação de um processo que assegure que a instituição dispõe de um quadro sólido e específico para a gestão do risco de liquidez e de financiamento, incluindo um processo para a identificação, medição e controlo dos riscos de liquidez e de financiamento, as autoridades competentes devem certificar-se de que recebem das instituições:

• a. uma descrição do âmbito do ILAAP, incluindo uma perspetiva geral e a justificação de quaisquer desvios do âmbito prudencial dos requisitos de liquidez, reconhecendo possíveis derrogações;
• b. uma descrição da estrutura do ILAAP, explicando a relação entre todos os seus componentes e fundamentando a forma como esta estrutura assegura que a instituição tem acesso a liquidez suficiente;
• c. os critérios aplicados pela instituição para a seleção de fatores de risco materiais para
• o risco de liquidez e de financiamento, incluindo a seleção de moedas significativas para a monitorização da liquidez e da posição de financiamento;
• d. os critérios aplicados pela instituição para a seleção dos instrumentos e pressupostos adequados para o ILAAP, tais como o método de medição e projeção dos fluxos de caixa correntes e futuros de ativos, passivos e elementos extrapatrimoniais ao longo de horizontes temporais adequados.

7.1.2 Documentação operacional

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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