40. Bezüglich des Nachweises der Einrichtung eines Verfahrens, das garantiert, dass das Institut …

Bezüglich des Nachweises der Einrichtung eines Verfahrens, das garantiert, dass das Institut einen robusten und spezifischen Rahmen für das Liquiditäts- und Finanzierungsrisikomanagement hat, einschließlich eines Verfahrens für die Identifizierung, Messung und Kontrolle der Liquiditäts- und Finanzierungsrisiken, sollten die zuständigen Behörden gewährleisten, dass sie von den Instituten das Folgende erhalten:

• a. Beschreibung des ILAAP-Umfangs, einschließlich einer Übersicht und Begründung von Abweichungen vom aufsichtlichen Anwendungsbereich der Liquiditätsanforderungen unter Anerkennung möglicher Ausnahmen;
• b. Beschreibung der ILAAP-Einrichtung mit Erklärung der Beziehung zwischen allen Bestandteilen und mit Begründung dafür, wie diese Einrichtung gewährleistet, dass das Institut Zugriff auf ausreichende Liquidität hat;
• c. die vom Institut angewandten Kriterien für die Auswahl bedeutsamer Risikofaktoren für das Liquiditäts- und Finanzierungsrisiko, einschließlich der Auswahl wichtiger Währungen zur Überwachung der Liquiditäts- und Finanzierungslage;
• d. die vom Institut auf die Auswahl der geeigneten Instrumente und Annahmen für ILAAP angewandten Kriterien, wie die Methode zur Messung und Prognose aktueller und zukünftiger Cashflows von Vermögen, Verbindlichkeiten und bilanzunwirksamer Posten gegenüber angemessenen Zeithorizonten.

7.1.2 Betriebsdokumentation

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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