40. Toimivaltaisten viranomaisten tulisi varmistaa saavansa laitoksilta seuraavat tiedot …

Toimivaltaisten viranomaisten tulisi varmistaa saavansa laitoksilta seuraavat tiedot osoituksena sellaisen prosessin rakenteesta, jolla taataan, että laitoksella on likviditeetti- ja rahoitusriskien hallintaa varten luotettava ja erityinen järjestelmä, johon sisältyy prosessi likviditeetti- ja rahoitusriskien tunnistamiseksi, mittaamiseksi ja valvomiseksi:

• a. kuvaus ILAAP:n laajuudesta, sekä selvitys ja perustelut, jos sääntelyn piiriin kuuluvista likviditeettivaatimuksista poiketaan, ja maininta tapauksista, joissa on saatu poikkeuslupia;
• b. ILAAP:n rakenteen kuvaus, jossa selitetään sen kaikkien osien väliset suhteet ja esitetään perustelut sille, miten rakenne takaa, että laitoksella on käytettävissään riittävästi likviditeettiä;
• c. kriteerit, joita laitos käyttää likviditeetti- ja rahoitusriskeihin vaikuttavien merkittävien tekijöiden valinnassa, kuten valitessaan maksuvalmiusaseman ja varainhankintatilanteen seurannassa käytettäviä merkittäviä valuuttoja;
• d. kriteerit, joita laitos käyttää valitessaan ILAAP-menettelyssä käytettäviä työkaluja ja oletuksia, kuten menetelmää, jolla mitataan ja ennakoidaan varojen, velkojen ja taseen ulkopuolisten erien aiheuttamia nykyisiä ja tulevia kassavirtoja tarkoituksenmukaisin aikavälein.

7.1.2 Toimenpiteiden dokumentointi

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.