+Artikel 224 1.
|
Artikel 224 1.
De volatilitetsjusteringer, som institutterne skal anvende efter tilsynsmetoden for volatilitetsjusteringer under forudsætning af daglige værdiansættelser, er angivet i tabel 1-4 i dette stykke.
VOLATILITETSJUSTERINGER
▼M17
Tabel 1
|
Kreditkvalitetstrin, som kreditvurderingen af gældsinstrumentet er henført til
|
Restløbetid (m) udtrykt i år
|
Volatilitetsjusteringer for gældsinstrumenter udstedt af de i artikel 197, stk. 1, litra b), omhandlede enheder
|
Volatilitetsjusteringer for gældsinstrumenter udstedt af de i artikel 197, stk. 1, litra c) og d), omhandlede enheder
|
Volatilitetsjusteringer for securitiseringspositioner og opfyldelse af kriterierne i artikel 197, stk. 1, litra h)
|
|
|
|
20-dages likvidationsperiode (%)
|
10-dages likvidationsperiode (%)
|
5-dages likvidationsperiode (%)
|
20-dages likvidationsperiode (%)
|
10-dages likvidationsperiode (%)
|
5-dages likvidationsperiode (%)
|
20-dages likvidationsperiode (%)
|
10-dages likvidationsperiode (%)
|
5-dages likvidationsperiode (%)
|
|
1
|
m ≤ 1
|
0,707
|
0,5
|
0,354
|
1,414
|
1
|
0,707
|
2,828
|
2
|
1,414
|
|
|
1 < m ≤ 3
|
2,828
|
2
|
1,414
|
4,243
|
3
|
2,121
|
11,314
|
8
|
5,657
|
|
|
3 < m ≤ 5
|
2,828
|
2
|
1,414
|
5,657
|
4
|
2,828
|
11,314
|
8
|
5,657
|
|
|
5 < m ≤ 10
|
5,657
|
4
|
2,828
|
8,485
|
6
|
4,243
|
22,627
|
16
|
11,314
|
|
|
m > 10
|
5,657
|
4
|
2,828
|
16,971
|
12
|
8,485
|
22,627
|
16
|
11,314
|
|
2-3
|
m ≤ 1
|
1,414
|
1
|
0,707
|
2,828
|
2
|
1,414
|
5,657
|
4
|
2,828
|
|
|
1 < m ≤ 3
|
4,243
|
3
|
2,121
|
5,657
|
4
|
2,828
|
16,971
|
12
|
8,485
|
|
|
3 < m ≤ 5
|
4,243
|
3
|
2,121
|
8,485
|
6
|
4,243
|
16,971
|
12
|
8,485
|
|
|
5 < m ≤ 10
|
8,485
|
6
|
4,243
|
16,971
|
12
|
8,485
|
33,941
|
24
|
16,971
|
|
|
m > 10
|
8,485
|
6
|
4,243
|
28,284
|
20
|
14,142
|
33,941
|
24
|
16,971
|
|
4
|
Alle
|
21,213
|
15
|
10,607
|
Ikke relevant
|
Ikke relevant
|
Ikke relevant
|
Ikke relevant
|
Ikke relevant
|
Ikke relevant
|
Tabel 2
|
Kreditkvalitetstrin, som kreditvurderingen af et gældsinstrument med kort løbetid er henført til
|
Restløbetid (m) udtrykt i år
|
Volatilitetsjusteringer for gældsinstrumenter udstedt af de i artikel 197, stk. 1, litra b), omhandlede enheder med kreditvurderinger med kort løbetid
|
Volatilitetsjusteringer for gældsinstrumenter udstedt af de i artikel 197, stk. 1, litra c) og d), omhandlede enheder med kreditvurderinger med kort løbetid
|
Volatilitetsjusteringer for securitiseringspositioner og opfyldelse af kriterierne i artikel 197, stk. 1, litra h), med kreditvurderinger med kort løbetid
|
|
|
|
20-dages likvidationsperiode (%)
|
10-dages likvidationsperiode (%)
|
5-dages likvidationsperiode (%)
|
20-dages likvidationsperiode (%)
|
10-dages likvidationsperiode (%)
|
5-dages likvidationsperiode (%)
|
20-dages likvidationsperiode (%)
|
10-dages likvidationsperiode (%)
|
5-dages likvidationsperiode (%)
|
|
1
|
|
0,707
|
0,5
|
0,354
|
1,414
|
1
|
0,707
|
2,828
|
2
|
1,414
|
|
2-3
|
|
1,414
|
1
|
0,707
|
2,828
|
2
|
1,414
|
5,657
|
4
|
2,828
|
Tabel 3
Andre typer sikkerheder eller eksponeringer
|
|
20-dages likvidationsperiode (%)
|
10-dages likvidationsperiode (%)
|
5-dages likvidationsperiode (%)
|
|
Aktier mv. i hovedindekser, konvertible obligationer i hovedindekser
|
28,284
|
20
|
14,142
|
|
Andre aktier mv. eller konvertible obligationer noteret på en anerkendt børs
|
42,426
|
30
|
21,213
|
|
Kontanter
|
0
|
0
|
0
|
|
Fysisk guld
|
28,284
|
20
|
14,142
|
Tabel 4
Volatilitetsjustering for valutamismatch (Hfx)
|
20-dages likvidationsperiode (%)
|
10-dages likvidationsperiode (%)
|
5-dages likvidationsperiode (%)
|
|
11,314
|
8
|
5,657
|
▼B
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|