+Artikel 325y Beregning af kapitalgrundlagskrav vedrørende misligholdelsesrisiko
---+Artikel 325y 1.
---+Artikel 325y 2.
---+Artikel 325y 3.
---+Artikel 325y 4.
---+Artikel 325y 5.
---+Artikel 325y 6.
|
Artikel 325y Beregning af kapitalgrundlagskrav vedrørende misligholdelsesrisiko
-
1. Oversigt
| Titel |
Regulering |
|
Artikel 325y 1.
|
Nettobeløb for JTD multipliceres, uanset modpartens type, med de misligholdelsesrisikovægte, der svarer til deres kreditkvalitet, jf. tabel 2:
Tabel 2
|
Kreditkvalitetskategori
|
Misligholdelsesrisikovægt
|
|
Kreditkvalitetstrin 1
|
0,5 %
|
|
Kreditkvalitetstrin 2
|
3 %
|
|
Kreditkvalitetstrin 3
|
6 %
|
|
Kreditkvalitetstrin 4
|
15 %
|
|
Kreditkvalitetstrin 5
|
30 %
|
|
Kreditkvalitetstrin 6
|
50 %
|
|
Ikkerated
|
15 %
|
|
Misligholdte
|
100 %
|
|
|
Artikel 325y 2.
|
Eksponeringer, der ville blive tildelt en risikovægt på 0 % efter standardmetoden for kreditrisiko i henhold til afsnit II, kapitel 2, tildeles en misligholdelsesrisikovægt på 0 % i forbindelse med kapitalgrundlagskravene vedrørende misligholdelsesrisiko.
|
|
Artikel 325y 3.
|
Det vægtede netto-JTD fordeles på følgende undergrupper: selskaber, stater og lokale myndigheder.
|
|
Artikel 325y 4.
|
Vægtede nettobeløb for JTD aggregeres i hver undergruppe efter følgende formel:
DRCb = max {(Σi ∈ long RWi · net JTDi) WtS · (Σi ∈ short RWi |net JTDi|); 0}
hvor
|
DRCb
|
=
|
kapitalgrundlagskrav vedrørende misligholdelsesrisiko for undergruppe b
|
|
i
|
=
|
indekset for et instrument, der tilhører undergruppe b
|
|
WtS
|
=
|
forholdstal for indregning af en fordel for afdækningsforhold i en undergruppe, som beregnes således:
|
Med henblik på beregningen af DRCb og WtS aggregeres de lange positioner og de korte positioner for alle positioner i en undergruppe, uanset på hvilket kreditkvalitetstrin disse positioner er placeret, for at opnå de undergruppespecifikke kapitalgrundlagskrav vedrørende misligholdelsesrisiko.
|
|
Artikel 325y 5.
|
Det endelige kapitalgrundlagskrav vedrørende misligholdelsesrisiko, for så vidt angår ikkesecuritiseringer, beregnes som den simple sum af kapitalgrundlagskravene på undergruppeniveau.
|
|
Artikel 325y 6.
|
Med henblik på denne artikel henføres en eksponering til den kreditkvalitetskategori, der svarer til den kreditkvalitetskategori, som den ville blive henført til efter standardmetoden for kreditrisiko i afsnit II, kapitel 2.
|
,
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|